数学建模-股票风险.docxVIP

*******************实践教学*******************兰州理工大学计算机与通信学院 2012年春季学期数学模型与数学软件课程综合训练题目：股票风险专业班级：09级信息与计算科学01班姓名：杨帆学号：指导教师：成绩：摘要组合证券投资理论最早是由马克维兹创立的均值—方差模型，由于投资的收益率受证券市场波动的影响，因而可以将其看作一个随机变量。我们用一定时期内3种股票的收益率X的期望值E(X)来衡量该种股票投资的获利能力，期望值越大，股票的获利能力越强；股票的风险用该种股票投资收益率的方差D（X）（收益的不确定性）来衡量，方差越小，股票投资的风险越小。文中首先作了合理的假设。 在第一问中，根据题目所给的各年份3种股票的每股收益值，直接运用MATLAB软件编程可求出：股票A（每股收益）的方差D(A)=1.6000，股票B（每股收益）的方差D(B)=16.4556， 股票C（每股收益）的方差D(C)=19.9556。股票A、B、C（每股收益）的协方差矩阵为：第二问中，我们假设各支股票的价格，由（每股收益/每股价格）可以求得各支股票的收益率，进而建立均值—方差模型，利用LINGO8.0可以求出结果。由于不同的每股价格会得到不同的结算，所以模型有一定的误差，这是由模型的假设引起的。 关键字： 组合证券投资 均值—方差模型 MATLAB、LINGO求解 投资风