允许赤字的 MAP 风险过程首达时.pdfVIP

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2017-10-30 发布于北京
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第卷第期经济数学 , 31 　 4 　　　 Vol.31 No.4 2 0 1 4 年 1 2 月 JOURNAL OF QUANTITATIVE ECONOMICS Dec.2 0 1 4 允许赤字的MAP风险过程首达时∗ , 张超权刘晓辉 ( , ) 桂林航天工业学院理学部广西桂林　541004 , , 摘要保险公司作为负债经营的特殊企业其偿付能力受到监管部门的约束本文以公司负债经营　　　　 , , 为前提研究其各种首次时考虑风险过程即存在一随机背景过程索赔到达与索赔大小同 . MAP Markov , ( ), 时受这一背景过程影响索赔到达为Markov 到达点过程 MAP 索赔大小对于不同的背景状态具有不同 , , 的分布本文给出首达时满足的积分微分方程通过求解带边界条件的积分微分方程给出了盈余过程 . , 从初始盈余水平到达某一给定盈余水平的首达时的La lacep 变换的矩阵表示式并由此推得了盈余过程到达指定水平的若干首达事件概率. ; ; ; 关键词风险过程首达时变换积分微分方程　 La lacep 中图分类号　0211.9 　　　　　　　　　　　文献标识码　A The First Passa e Times in the MAP Riskg Process Allow Deficit , ZHANG Chao-uan LIU Xiao-huiq ( , , , , ) Facult o Science GuilinUniversit o Aeros ace Technolo Guilin Guan xi　441004 China y f y f p gy g 　　Abstract　 , As a s ecial enter rise allo