概率论与数理统计（马涛）第4章——数学期望与方差.pptVIP

§3. 协方差及相关系数 一 定义 设 X,Y 是两个随机变量, 称 为随机变量 X,Y 的协方差. 并称 注 1. 为随机变量 X,Y 的相关系数。 2. 是一个无量纲的量； 3. 若 , 则称 X, Y 不相关。 问: 不相关和独立性有什么关系? 定理：若 X,Y 相互独立，则 X,Y 不相关。 证明 由数学期望的性质有 又有 所以 即 注意：定理意味着若 X,Y 相关, 则一定不独立。 二 协方差的性质 三 相关系数的重要性质 证明思路: 1) 等价于Cauchy-Schwartz 不等式; 2) 从右到左直接可证, 从左到右注意: 说 明 X 与Y 之间没有线性关系并不表示它们之间没有关系。 例 1 可解得 则有 X，Y 独立? =0?X，Y不相关。 于是根据我们的讨论, 在服从 练习1 对产品进行抽样，只要发现废品就认为这批产品不合格，并结束抽样。若抽样到第n 件仍未发现废品则认为这批产品合格(中止条件). 假设产品数量很大，抽查到废品的概率是 p，试求停止检查时,平均抽查的件数. 解 设 X 为停止检查时，抽样的件数，则X的可能取值为1,2,…, n，且 练习 2 解： 先求： 则： 解 由定义得 * * * 如果按定义过来,