时间序列分析-第三章 滑动平均模型和自回归滑动平均模型.pptVIP

ARMA例2.2 称(2.6)中的 为 的Word系数。 定理2.1 由(2.6)定义的平稳序列 是ARMA(p,q)模型(2.2)的唯一平稳解。 ARMA模型方程的通解 模型(2.2)的任意解可写成 (2.7) 其中 为平稳解(2.6). 为 的全体互不相同的零点。 有重数 随机变量 由 唯一决定。 ARMA序列的模拟生成 (2.8) 可以据此模拟ARMA模型：取初值 递推的 当m较大时取后一段 作为ARMA(p,q)模型的模拟数据。 当 有靠近单位圆的根时m要取得较大 ARMA序列的自协方差函数 可由wold系数表示： (2.10) 由于 由(2.10)