时间序列分析-第四章 均值和自协方差函数的估计.pptVIP

白噪声的 检验 若 是独立同分布的白噪声，根据推论2.6，N足够大时 服从iid标准正态分布。于是 近似服从 分布。 AR(2)模拟数据的检验 对于AR(2)模型取不同根离单位圆距离实验。根离单位圆越近与白噪声差别越大。 对AR(1)模型用不同的b模拟。B接近于1时与白噪声差别明显。 关于 中项数m的选取：m=5比m=20有效。注意以ARMA模型为例，当k较大时 已经很小，所以 贡献不大，取太大的m容易使检验不敏感。 白噪声的 检验法： 是独立白噪声； 是相关序列。 下，拒绝域为 其中 样本自相关置信区间检验法 当 为独立同分布白噪声时 近似m维标准正态分布。 如果超过5%的 可否定 为独立同分布白噪声。 与 检验理由类似，m不应取太大。 正态分布检验法： 例子 对 的检验可以比较成功。 对MA(1)的检验如果取m=20则很可能不成功。因为一般只有 超过界限。 对AR的检验一般成功。因为其相关系数不截尾。 演示 的相合性 定理2.1 设平稳序列的