时间序列分析(第五、六章).ppt

第五章 时间序列的预报 本章目录 最佳线性预测的基本性质 最佳线性预测 Hilbert空间中的投影 最佳预测 预报问题 最佳线性预测定义 最佳线性预测定义 性质1 性质1的证明 性质1注 性质2 性质2的注 性质2的证明 性质2的证明 性质3及证明 性质4 性质5 性质5的证明 性质6 性质6的证明 性质7 性质7的证明 性质8 性质8的证明 性质9 性质10 预测计算例子 预测计算例子 Hilbert空间中的投影 投影存在唯一性的证明 投影存在唯一性的证明 投影的正交性 投影的正交性 最佳线性预报与投影的等价性 最佳线性预报与投影的等价性 投影算子的性质 定理1.2的证明 定理1.2的证明 定理1.2的证明 最佳预测 最佳预测 正态分布时最佳线性预测与最佳预测的等价性 例子 §5.2 非决定性平稳序列及其Wold表示 非决定性平稳序列 Wold表示定理 Kolmogorov公式 最佳线性预测与最佳预测相等的条件 非决定性平稳序列 最佳线性预测均方误差的极限 最佳线性预测均方误差的极限 决定性与非决定性 非零均值情况 例1.2 可完全线性预测 例2.2 离散谱序列 例2.2 离散谱序列(2) 纯非决定性 纯非决定性 纯非决定性 线性闭包的等价定义 线性预测的极限 无穷维历史线性预报的意义 定理2.4的证明 定理2.4的证明 最佳线性预报的方差 最佳线性预报的方差 Wold表示定理