权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究.pdfVIP

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2017-11-03 发布于北京
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权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究.pdf

2007年9月系统工程理论与实践第9期文章编号：1000-6788(2007)09-0009-08 权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究张异平，吴冲锋 (上海交通大学金融工程研究中心上海200052) 摘耍：根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实．提出了基于不同经济角色的风险划分——权益风险与债权风险．在权益人的视角下，应用期权定价理论，定义了不同于以往单变量映射的风险测度——类一致性风险测度来度量权益风险，通过风险的可转移性和不灭性．实现了9 展，关键词：权益风险；类一致性风险测度：一致性风险测度；期权定价理论中田分类号： F830．9 文献标志码：A on Researchon RiskMeasuresbased Quasi—Coherence Option of Investors fromtheView PricingTheory Equity ZHANG Sheng-ping．W1JChong—feng of (Financial Center Univ．sllallghai201)052，China) Engirm血g ShanghaiJiaotong Basedonthe 0fthatdifferentactorsinfinancialmarketstire andbevedifferent Abslract： fact acdDg differently Pdskc蚰beclassifiedinto andRjsk0fCreditor’s the R盐 roles．Financlal Equity舳sk Ri曲tg．ThenQuasi-Coherent Measme theviewd isdefined切mttreRisk．Undcfthis based眦option曲c她theory如meqI|i哼investom Equity definition．TranslationInvarianceandshiRInvariance玳unitedthe PdskMeasure of by Quasi—Coherent properties Traml“onand RiskMeaSIL弛whichis肌insuranceisallextension0fthe Inconmptibility．‰Quasi-Coherent style CohemnceBJskMeasuxeinAmmeret isaball which al(1999)paperstyle． Rj丑L