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农产品价格和通货膨胀Granger因果关系检验 　　作者简介：王亚静（1987—），女，汉族，河北石家庄人，经济学硕士在读，单位：河北经贸大学商学院产业经济学专业，研究方向：市场理论与价格规制。 摘要：近些年来，通货膨胀率持续上涨，究其原因与现阶段农产品价格居高不下不无关系。文章运用EViews软件对农产品中粮食的价格指数与通货膨胀率进行了协整检验和Granger因果关系检验，发现粮食价格指数对通货膨胀率有着较强的相关性，最后分析农产品价格上涨的原因，提出了一些抑制农产品价格上涨、控制通货膨胀的措施。 关键词：通货膨胀；CPI ；粮食价格指数；协整检验；Granger因果检验 进入21世纪以来，农产品价格几乎连年上升，尤其实在在 2007年与2008 年，涨幅分别达到了 18.5%和14.1%。另外，全国居民消费价格指数也一直在上升，全国出现了严重的通货膨胀现象。农产品价格上涨是否与通货膨胀之间存在联系，这个问题已经引起国家政府决策部门和社会大众的广泛关注。 一、 农产品价格与通货膨胀关系的检验方法 判断一个变量的变化是不是另一个变量变化的原因，是计量经济学中一个很常见的问题。Granger提出了一个判断因果关系的一个检验，这就是Granger因果检验（Granger Test of Causality）。Granger解决了x是否引起y的问题，主要看现在的y能够在多大程度上被过去的x解释，加入x的滞后值是否使解释程度提高。如果x在y预测中有帮助，或者x与y的相关系数在统计上显著时，就可以说“y是由x Granger引起的”。在进行Granger因果检验之前，应先对变量x与变量y分别进行单位根检验，检验序列的平稳性，然后再对变量x与变量y进行协整检验。如果变量x与变量y协整再进行Granger因果关系检验。 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。协整检验的原假设就是，变量回归后的残差是平稳序列。如若残差是平稳序列，说明存在协整关系，如果残差序列有单位根，则协整关系不存在。如果有协整关系，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。 二、实证研究与检验结果 2009年2月到10月我国全国居民消费价格指数CPI一直为负值。2010年1月到12月我国全国居民消费价格指数CPI依次为1.5%、2.7%、2.4%、2.8%、3.1%、2.9%、3.3%、3.5%、3.6%、4.4%、5.1%、4.6%。2011年1月2月3月月我国全国居民消费价格指数CPI分别为4.9%、4.9%、5.4%（数据来源：国家统计局网）。2009 年 1 月以来，我国全国居民消费价格指数CPI 经历了从正转为负，并在 2009 年11 月再次转为正并且一直持续至今的过程。2010 年下半年以来，特别是进入 10 月份后我国全国居民消费价格指数CPI 一直在 5%左右的高位运行。 选取农产品中最主要的粮食作为研究对象，整理数据得出粮食价格指标FP增长率月度数据。2009年1月到9月我国粮食价格指标FP基本稳定，一直在5%左右，从2009年第四季度粮食价格指标FP开始上涨，2010年4月粮食价格指标FP突破10%，2010年粮食价格指标仍然持续上升，12月粮食价格指标FP超过了15%，2011年1月到3月粮食价格指标FP一直保持在15%左右，居高不下。 （一）全国居民消费价格指数CPI的单位根检验 检验结果CPI的单位根检验与CPI的类似，检验结果：一阶差分1%、5%、10%显著水平下都为通过。 （二）粮食价格指标粮食价格指标FP的单位根检验 粮食价格指标FP的单位根检验与CPI的类似，检验结果：一阶差分1%、5%、10%显著水平下都为通过。 （三）CPI与FP的协整检验 运用Eviews软件得到CPI和粮食价格指标FP的估计方程为：CPI= -4.0087+0.6134FP。由结果可以看出模型拟合度很高，t检验合格，对方程的估计残差进行单位根检验，得出检验结果：估计方程的残差是平稳时间序列，没有单位根，所以CPI和粮食价格指标FP是一阶协整关系。 （四） CPI与FP的Granger因果检验 检验结果如下：在10%显著水平下，滞后阶数从1到6，粮食价格指标FP是CPI增长的Granger原因。在5%