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基于CVaR农产品供应链风险评估和控制 　　基金项目：教育部人文社会科学研究规划基金项目（11YJA630173）；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（x2jmD2117920）；粤港关键领域重点项目（2011BZ100174）；广东省星火计划项目（2012A020603003）；国家农业科技成果转化资金重点项目（2013GB2E000353） 作者简介：颜波（1970-），男，湖南怀化人，博士后、教授、博士生导师，研究方向为物流供应链管理；石平（1989-），男，安徽宿松人，博士研究生，研究方向为运营与供应链管理；王凤玲（1987-），女，安徽潜山人，硕士，研究方向为供应链风险管理。 摘要：采用OWA算子对风险控制因素进行重要性排序，筛选出企业所面临的主要风险指标，应用CVaR构建风险损失函数，采用改进的遗传算法求解得到风险损失最小的最优风险控制组合。研究结果表明：在不同置信水平下，对风险控制的资金投入比例会不太一样，但对于源头养殖环节的投入相对较大，说明农产品供应链风险控制需要从源头做起；而随着置信水平的增大，各风险指标的CVaR风险值在不断降低，同时整个供应链的风险损失也在减小。 关键词：农产品供应链；供应链风险管理；CVaR；风险评估；风险控制 中图分类号：F274；F324文献标识码：A文章编号：1001-8409（2013）10-0111-05 Risk Assessment and Control of Agricultural Supply Chain Based on CVaR YAN Bo， SHI Ping， WANG Fengling （School of Economics and Commerce， South China University of Technology， Guangzhou 510006） Abstract： OWA operator was used to sort the risk control factors in accordance with the importance and the enterprises main risk indicators was being found in this paper. Then， the CVaR model was applied to build the risk loss function， and we used an improved Genetic Algorithm to figure out the optimal risk control portfolio in the case of the smallest risk loss. The result shows that： at different confidence level， the proportion of capital investment risk control will be quite different， but the investment is relatively large for source farming areas， the agricultural supply chain risk control needs to start from the source. With the increase of the confidence level， the CVaR of different risk indicators continue to reduce， and the risk of the entire supply chain is also reduced. Key words： agricultural supply chain； supply chain risk management； CVaR； risk assessment； risk control 1引言 农产品市场持续不断的变化以及由于农产品自身的特性使得农产品供应链的风险持续增高。根据这些现象，国外一些专家学者也特别关注农产品供应链风险管理方面的研究。Narasimhan研究了从已存在的且较稳定的市场中进行农产品采购时所产生的风险，并提出了如何管理以及规避风险[1]；Bechini等人在系统建模的基础上，提出了食品安全追溯的信息共享模型，实现信息共享，进而实现产品的实时追踪、食品追溯以及产品质量的控制等[2]；Dupuy根据企业的需求，建立相应的数学模型，对企业原有的追溯系统进行优化调整，在需要召回存在质量安全问题的产品时实现精确召回，减少不必要的