第二章随机过程的基本概念_2.1 2.2 20140411.pptVIP

2.2.2 随机过程的数字特征 协方差函数 也是相关性的描述 如果 ，则称 和 不相关。 如果 ，则称 和 相互正交。 如果 ，则称随机过程在 和 时刻是独立的。 * * 离散随机过程数字特征 均值 方差 自相关函数 协方差函数 2.2.2 随机过程的数字特征 例2.8：求随机相位信号 的均值、方差和自相关函数，其中 与 为常数， 为 上均匀分布的随机变量。 解： 2.2.2 随机过程的数字特征 2.2.2 随机过程的数字特征 （续） * * 2.2.2 随机过程的数字特征 （续） * * 2.2.2 随机过程的数字特征 例2.9：设有一个随机过程X(t)由4条样本函数组成，而且每条样本函数出现的概率相等， X(t)在t1， t2的取值如表所示，求自相关函数。 * * 2 6 3 5 4 2 1 t1 t2 x1(t) x2 (t) x3 (t) x4 (t) X(t) t 2.2.2 随机过程的数字特征 解： * * 2.2.2 随机过程的数字特征 （续） * * 随机过程的基本概念 第二章 随机过程的基本概念及定义 随机过程的统计描述 平稳随机过程 随机过程的联合分布和互相关函数 随机过程的功率谱密度 典型的随机过程 本章内容 * * 第二章随机过程的基本概念 2.1 随机过程的基本概念及定义 自然界变化的过程可以分为确定过程和随机过程两大类。 确定过程 每次试验观测所得结果都相同，都是时间t的一个确定的函数，具有确定的变化规律。 随机过程 每次试验观测所得结果都不同，都是时间t的不同函数，试验前又不能预知观测结果，没有确定的变化规律。 2.1 随机过程的基本概念及定义 2.1 随机过程的基本概念及定义 举例 * * 正弦信号 调制信号 接收机噪声 鸟叫声 例2.1：随机相位信号 其中 与 为常数， 为 上均匀分布的随机变量 对于任意样本值 ,有 2.1 随机过程的基本概念及定义 例2.2：接收机噪声 用示波器来观察记录某个接收机输出的噪声电压波形 2.1 随机过程的基本概念及定义 2.1 随机过程的基本概念及定义 随机过程定义 设随机试验 的样本空间为 ，对其每一个元素 都以某种法则确定一个样本函数 ，由全部元素 所确定的一族样本函数 称为随机过程，简记为 。 随机过程是一组样本函数的集合。 * * 2.1 随机过程的基本概念及定义 随机过程定义二 设有一个过程 ，若对于每一个固定的时刻 ， 是一个随机变量，则 称为 随机过程。 随机过程是一组随机变量的集合。 * * 2.1 随机过程的基本概念及定义 不同情况的意义： 当 固定， 固定时， 是一个确定值。 当 固定， 可变时， 是一个随机变量。 当 可变， 固定时， 是一个确定的时间函数。 当 可变， 可变时， 是一个随机过程。 * * 随机过程的分类 2.1 随机过程的基本概念及定义 分类 状态 时刻 连续型随机过程 连续 连续 连续随机序列 连续 离散 离散型随机过程 离散 连续 离散随机序列 离散 离散 2.1 随机过程的基本概念及定义 例2.3：半二元传输信号 用无数次投掷硬币的随机试验来定义一个随机过程 * * 2.1 随机过程的基本概念及定义 例2.4：随机游动 设 表示质点在 时刻与原点的距离，如果 ，那么 * * 0 0 1 2 3 4 5 6 7 伪随机序列 在实际中还有一类过程，它是按照确定的数学公式产生的时间序列，它是一个确定性的时间序列，但它的变化过程表现出随机序列的特征，我们把它称为伪随机序列，伪随机序列可以用来模拟自然界实际的随机过程。 例2.5： 2.1 随机过程的基本概念及定义 * * 第二章随机过程的基本概念 2.1 随机过程的统计描述 2.2.1 随机过程的概率分布 随机过程的概率分布 一维概率分布： 若