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重点难点指导 章节 教学重点 教学难点 关键点 第一章 导论 计量经济学的性质 2、计量经济学的研究步骤 3、计量经济模型中变量的类型、计量经济学中应用的数据。 1、计量经济学的性质 2、量经济学的研究步骤 3、计量经济模型建立过程中变量可能的关系形式。 1、计量经济学的性质 2、计量经济学的研究步骤 3、计量经济模型中变量的类型 第二章 简单线性回归模型 1、回归模型与回归函数 2、总变差的分解其前提是模型中有截距项 3、总变差的分解其前提是模型中有截距项 4、OLS统计量的分布 5、个别值和平均值的区间预测 1、总体和样本模型的区别与联系 2、OLS法的原理 3、可决系数的解释 4、OLS统计量的区间估计和假设检验 5、个别值和平均值的区间预测 1、从总体到样本的过渡 2、OLS估计量的高斯-马尔科夫定理 3、可决系数的构造 4、OLS统计量的分布 5、点预测值和预测误差的分布 第三章 多元线性回归模型 1、多元线性回归模型的古典假定 2、最小二乘估计准则；参数最小二乘估计的性质 3、修正的可决系数；回归方程的显著性检验 4、平均值的区间预测 1、多元线性回归模型的矩阵形式 2、最小二乘估计量的求解；矩阵求解 3、回归方程的显著性检验 4、点估计值和预测误差的分布 1、与简单模型的区别与联系 2、矩阵形式的最小二乘估计 3、修正的可决系数；回归方程的显著性检验 4、区间估计的原理 第四章 多重共线性 1、两种类型的多重共线性 2、解释为什么随着多重共线性的程度加重，参数估计量的方差会无限增大。 3、直观判断法 4、逐步回归法 1、完全多重共线性和不完全多重共线性的区别 2 、用VIF解释参数估计量的方差会变大 3、方差扩大（膨胀）因子法 4、变换模型形式 1、产生多重共线性的背景 2、参数估计量的方差变大，导致参数的t检验通不过。 3、直观判断法 4、多重共线性在多元线性回归模型中是一定会有的，只是程度的不同。如果程度严重，可灵活选用上面的方法。 第五章 异方差性 1、产生异方差的原因 2、对参数估计式统计特性的影响 3、图形检验法 4、模型变换法 1、异方差性的实质 2、对模型假设检验的影响 3、white检验 4、加权最小二乘法 1、异方差性的实质 2、对参数估计式统计特性的影响 3、图形检验法 4、模型变换法和加权最小二乘法的等价 第六章 自相关 1、自相关产生的原因 2、自相关对参数估计的影响 3、DW检验法 4、广义差分法 1、自相关的表现形式 2、自相关对参数估计的影响 3、DW检验法 4、科克伦-奥克特迭代法的思想 1、自相关的概念 2、自相关对模型检验的影响 3、熟悉DW检验法的局限性 4 、广义差分法 第七章 分布滞后模型与自回归模型 1、滞后变量模型 2、分布滞后模型估计的困难 3、库伊克变换 4、自回归模型估计的困难 1、滞后效应产生的原因 2、经验加权估计法 3、库伊克变换 4、工具变量法 1、滞后效应产生的原因 2、阿尔蒙法 3、库伊克模型 4、自回归模型估计的困难 第八章 虚拟变量回归 1、虚拟变量的设置规则 2、变截距模型和变斜率模型的适用情形 3、虚拟被解释变量的适用情形 1、虚拟变量的设置规则 2、分段线性回归分析中引入虚拟变量 3、虚拟被解释变量模型估计的问题 1、虚拟变量的设置规则 2、加法和乘法方式引入虚拟变量的不同 3、虚拟被解释变量模型的估计 第九章 设定误差与测量误差 1、变量设定误差的后果 2、各种检验的思想 3、测量误差对模型的影响 1、变量设定误差的后果 2、DW检验 3、测量误差的检验 1、什么情况下容易导致设定误差 2、模型函数形式设定检验 3、避免出现测量误差 第十章 时间序列计量经济模型 1、时间序列的平稳性 2、理解单位根过程 3、协整检验 1、为什么会有伪回归问题 2、Augmented Dickey-Fuller检验 3、误差修正机制 1、时间序列的平稳性 2 、Dickey-Fuller检验的检验原理 3、协整的理解 第十一章 联立方程组模型 1、联立方程模型的性质 2、联立方程模型识别的方法 3 、ILS，2SLS 1、联立方程模型的偏倚性 2、联立方程模型识别的方法 3 、ILS，2SLS 1、联立方程模型的偏倚性 2、对模型识别的理解 3、联立方程模型估计方法的选择