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随机微分方程数值解法;随机微分方程数值解法;1.随机微分方程概述; 物理上理解，布朗运动的起因是液体的所有分子都处在运动 中，而且相互碰撞，从而微粒周围有大量的分子以微小但起伏不 定的力共同作用于它，使它被迫作不规则运动。如果用 表示 微粒在时刻 所处位置的一个坐标，由于液体是均匀的，自然设 想从时刻 到 的位移 是许多几乎完全独立的小位移 之和，因而根据中心极限定理，可以合理的假定 服从 正态分布，而且对于不同时间段的位移应该是相互独立的。因此 ，布朗运动有如下定义：; 定义1.1 一个随机过程 ,它在一个微小时间间隔 之间内的变化为 。如果 1) ; 2) ，其中 为一常数。 3)对于任何两个不同时间间隔, 的值相互独立,即独立增量。 称随机变量 的运动遵循(标准)维纳过程或者布朗运 动。 若 ，则称 为标准布朗运动或标准Wiener过程。;注： 1）布朗运动是处处连续的，并且它是处处是不可微的。直观 上来看，这意味着它的运动轨迹相当曲折。 2）对于标准布朗运动， ，即 若记随机变量 则有 形式上看，当 时，如同普通微积分中的情形，有： 由于布朗运动是处处不可微的，此处的 只能视为一种简单记 法。;布朗运动的模拟; W(j) = W(j-1) + dW(j); end plot([0:dt:T],[0,W],’r-’) %绘图 xlabel(’t’,’FontSize’,16) ylabel(’W(t)’,’FontSize’,16,’Rotation’,0);图1 布朗运动; 还可以如下进行模拟： randn(state,100) T=1；N=500；dt=T/N； dW=sqrt(dt)*randn(1,N)； %向量化,提高运算效率 W=cumsum(dW); %累加和计算命令， W(j)=dW(1)+dW(2)+…+dW(j)；j=1,…N plot([0:dt:T],[0,W],’r-’) %绘图 xlabel(’t’,’FontSize’,16) ylabel(’W(t)’,’FontSize’,16,’Rotation’,0) ; *; 关于 可测； (1) 即 为 可测的； (2) (3) 以下是Itó型随机积分的定义： 定义1.2 设 为标准布朗运动，随机过程 满足条件(1)-(3)。对 ，将 作划分，任取 令