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《金融风险管理》课程作业评讲（1） 重庆电大远程教育导学中心经管导学部 本次作业针对教材第1章的内容 1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ 解题思路：金融风险是与金融活动伴生的，是诸多风险中最常见、最普通且最有影响力的一种风险。按涉及的范围划分，可分为微观金融风险和宏观金融风险。 参考答案： 微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。这种损失可能性一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。 宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。 2、金融风险与一般风险的区别是什么？ 解题思路：金融风险与一般意义上的风险概念比较有其显著的区别。金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构恶化，使得它们抗御冲击的能力减弱。从金融风险的内涵来看，金融风险其内容要比一般风险丰富得多，从金融风险的外延来看，其范围要比一般风险的范围小得多。 参考答案： 1、金融风险是资金借贷和资金经营的风险。 2、金融风险具有收益与损失双重性。 3、金融风险有可计量与不可计量之分。 4、金融风险是调节宏观经济的机制。 3、金融风险有哪些特征？ 金融风险是由于金融资产价格的不正常活动或大量的经济和金融机构背负巨额债务及其资产结构恶化，使得它们抗御冲击的能力减弱。由金融风险的概念可以看出金融风险除具备一般风险的基本特征外，还有其自身的特征。 1、隐蔽性。金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在，可能因信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。 2、扩散性。一家金融机构出现支付危机时，不仅危及自身的生存与发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。 3、加速性。金融机构一旦发生经营困难，会失去社会信用基础，会加速金融机构倒闭、破产的速度。 4、可控性。控制金融风险并不是说可以消除风险，也不可能完全消除风险，而是把金融风险降到可承受的范围之内。 4、金融风险如何分类？ 根据不同的标准，从不同的角度看，金融风险可以分为若干个不同的类别。 参考答案： 1、按从事风险的形态划分 信用风险，又称违约风险，指因交易对方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。 流动性风险，是由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性。 利率风险，是由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。 汇率风险，是指外汇汇率变动对某一项具体经济活动产生的影响。 操作风险，是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。 政策风险，是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。 法律风险，是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 国家风险，是指由于国家行为而导致经济主体发生损失的可能性。 2、按金融风险其他特征分类 金融风险性质可分为系统性金融风险和非系统性金融风险。 金融风险主体可划分为金融机构风险、企业金融风险、居民金融风险、国家金融风险。 金融风险区域划分为国内金融风险和国际金融风险。 金融风险按层次可划分为微观金融风险和宏观金融风险。 金融风险按风险结构可划分为资产风险、负债风险、中间业务风险和外汇业务风险。 金融风险按风险程度可分为高度风险、中度风险和低度风险。 5、金融风险产生的原因有哪些？ 按照金融风险产生的影响因素逐一回答，注意金融机构内控制度不健全，是导致金融风险发生的最基础因素。 金融风险的产生是由多种因素导致的，既有外部因素，又有内部因素，同时在不同国家、不同时期和不同领域，金融风险产生的原因也有所不同。 1、信息的不完全性与不对称性。 2、金融机构之间的竞争日趋激烈。 3、金融体系脆弱性加大。 4、金融创新加大金融监管的难度。 5、金融机构的经营环境缺陷.. 6、金融机构内部控制制度不健全。 7、经济体制性的原因。 8、金融投机。 9、金融风险产生的其他原因：国际金融风险的转移、金融生态环境、金融有效监管的原因。 6、信息不对称的含义是什么？信息不对称导致的逆向选择和道德风险是什么？ 解释了金融机构内在的脆弱性，从而揭示了金融风险的产生原因。 信息不对称是指某些参与人拥有但另一些参与人不拥有的信息。其含义有两点：（1）有关交易的信息在交易双方之间的分布是不对称的；（2）处于信息劣势的一方缺乏相关信息，但可以知道相关信息的概率分布。 逆向选择，由于借贷双方的信息不对称，作为贷款银行只能据投资项目的平均风险水平决定贷款利率，这样