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2017-11-17 发布于江苏
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上月激进理念较优

2010-04-08 金融工程 / 量化组合上月激进理念较优 ——2010 年 4 月精攻组合分析师杨戈 SAC 执业证书编号:S1000207090109 2010 年 4 月精攻组合 +755 yangge@ 本报告对五大精攻组合进行 2010 年 4 月份的更新，跟踪其 3 月业绩表现，并联系人： 1 分析各组合所代表的量化投资理念的市场环境适用性。陈杰 +755- 截止 3月 31日，沪深 300指数 2月份跌幅-3.9%。我们的五大组合偏度反转组 chenjie@ 合、行为金融组合、alpha 动量组合、低风险保守组合、激进组合、相对沪深 300指数的超额收益分别是 4.48%、4.59%、3.86%、1.99%、4.79%。总体来看 3月份，激进投资理念和偏度反转表现较优。 1 本报告数据截止2010 年3 月31 日谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准目录一、偏度反转选股组合 3 1、组合设计思路3 2、2010 年 4 月偏度反转选股组合成份股3 3、偏度反转选股组合跟踪业绩 4 二、行为金融服务模型组合 5 1、组合设计思路5 2、2010 年 4 月行为金融服务模型组合成份股5 3、行为金融服务模型组合跟踪业绩 5 三、Alpha 动量模型组合 7 1、组合设计思路7 2、2010 年 4 月 Alpha 动量模型组合成份股 7 3、Alpha 动量模型组合跟踪业绩 7 四、低风险保守策略组合和激进策略组合 9 1、组合设计思路9 2、2010 年 4 月低风险保守策略组合成份股 9 3、2010 年 4 月激进策略组合成份股 10 4、低风险保守策略组合跟踪业绩10 5、激进策略组合跟踪业绩 11 表格目录表 1 2010 年 4 月偏度反转选股组合成份股 3 表 2 2010 年 4 月行为金融服务模型组合成份股 5 表 3 2010 年 4 月 Alpha 动量模型组