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第卷第期系统工程学报年月基于随机波动率模型的路径依赖期权定价李蓬实杨建辉华南理工大学工商管理学院广东广州摘要在随机波动率框架下对两种典型路径依赖期权进行定价在期权标的资产价格的波动率是一个快速均值回归随机过程的假设下研究了几何亚式看涨期权和浮动行权价回望看跌期权这两类路径依赖期权的定价问题通过奇异摄动分析方法对均值回归随机波动模型的偏微分方程进行分析得到关于期权近似价格的两个近似表示项并推导出上述两种路径依赖期权的近似解析解关键词随机波动率模型路径依赖期权奇异摄动中图分类号文献标识码文章编号引引
第32 卷第2 期 系统工 程 学 报 Vol.32 No.2
2017 年4 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Apr. 2017
基于随机波动率模型的路径依赖期权定价
李蓬实, 杨建辉
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