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最小二乘递推算法和Kalman滤波算法
152 V o l. 15 No . 2
19986 J our nal o f East China Jiaoto ng U niv ersity Jun . 199 8
Kalm an
刘 轩黄
( 江西电力职工大学)
就一般加权、最优加权和指数加权三种情形分别介绍了最小二 递推( RL S) 算
法和Kalman 滤波算法, 且首次将状态向量的概念扩展到了状态矩阵的概念. 这
将使我们在某些应用中能采用比以前规模小得多的模型而丝毫不会因此带来
任何误差. 最后, 我们还指出了R L S 算法和Kalm an 滤波算法所存在的 一些问
题.
最小二 ; 递推算法; 滤波算法; 加权; 最优; 指数
15 8
O
1
T T T
Yk = hk X + wk , k = 1, 2 ( 1)
Yk R m , hk Rn , wk Rm , X Rnm ,
d
y 1 , y 2, , y k , X X k
m inúH kX - Yk ú+ k ( 2)
X
,
Hk = [ h 1, h2 , , hk ] T R k n, ( 3)
T k m
Yk = [ y 1 ,y 2 , ,y k ] R , ( 4)
+ k = diag ( K1, K2, , Kk) Rk k . K1, K2, , Kk 0 ( 5)
1 2 H k - 1
Hk = + k Hk = 1 2 T , ( 6)
Kk hk
1 2 Yk - 1
Yk = + k Yk = 1 2 T . ( 7)
Kk y k
úHkX - Ykú= úHk X - Ykú.
: 1997 -07-17 , , 1935 , .
第2 期 刘轩黄: 最小二 递推算法和K alman 滤波算法
63
( 2)
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