城市住宅价格与宏观经济变量的关系分析——基于var模型的实证研究 empirical research on the relationship between housing price and macro-economic variables based on var model.pdfVIP

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2017-11-13 发布于上海
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城市住宅价格与宏观经济变量的关系分析——基于var模型的实证研究 empirical research on the relationship between housing price and macro-economic variables based on var model.pdf

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城市住宅价格与宏观经济变量的关系分析——基于var模型的实证研究 empirical research on the relationship between housing price and macro-economic variables based on var model

第25卷第4期工程管理学报 Vbl．25No．4 2011年08月 Journalof EngineeringManagement Aug．2011 城市住宅价格与宏观经济变量的关系分析 ——基于VAR模型的实证研究莫力科，乔雪 1 (深圳大学土木T程学院，广东深圳5 8060，E．mail：mlk@szu．edu．cn) 滞后两期的广义货币供应量(M2)作为外生变量，建立了向量自回归模型。并在此基础上，运用协整分析、脉冲响应函数、方差分解和格兰杰因果检验等研究方法对住宅价格指数与宏观经济变量之间的动态相关关系进行了研究。研究结果表明，我国的住宅价格与所选用的宏观经济变量之间存在一定交互响应作用，并就此提出了相关建议。关键词：向量自回归模型；脉冲响应函数；方差分解；格兰杰因果检验中图分类号：F407．9文献标识码：A 文章编号：1674—8859(201lJ04-443-06 Researchonthe between Housing Empirical Relationship VariablesVAR PriceandMacro．EconomicBasedon ModeI MO Xue Li·ke。QIAO ofCivil University。Shenzhen (CollegeEngineering。Shenzhen rate bank Abstract：Theselectedthe Price ofGrossDomestic paper HousingIndex(HPI)，growth Product(GDP)，I-3一year Rate(LR)鹅the broad the variable，and variables，two-stagelagged moneysupply(M2)asexogenous Lending endogenous establishedaVectorAuto ontheVARmodel，thisconductedall onthe Regression(VAR)model．Basedpaper empiricalstudy HPI macro·economicvariables the dynamics betweenthe and byusing Grangercausalitytest，impulseresponse relationship variance resultsindicatethata run exist analysis，anddecompositionanalysis．Theanalysis lo