8.李建锋-EAST非现场应用.pptxVIP

1;2; “十二多十二少” 合规检查成果多，风险分析成果少； 机构风险关注多，履职能力关注少； 单一机构应用多，行业趋势应用少； 数据质量要求多，追踪原因行动少； 监管成效总结多，机构进步总结少； 常规监管成效多，创新监管成效少； 年轻同志参与多，年老同志参与少； 纸质材料重视多，数据资料重视少； 具体检查帮助多，领导决策帮助少。 EAST系统应用领域从现场检查逐步扩展到 非现场监管、市场准入及决策分析等领域。 ; 非现场监管的功能定位： “风险为本”的监管，要求监管人员全面了解每一家金融机构的风险状况和变化趋势，在对风险进行定量、定性分析的基础上做出专业的监管判断。 非现场监管是进行风险监管的非常重要的工具和手段。 非现场监管的创造性和附加值在于，基于数据运用对风险进行监测分析、判断和预警。 ;非现场监管四个体系 ;非现场监管; 风险评估和监管评级是非现场监管制度体系的“纲” 在这个纲之下，才能将各种监管手段、监管措施和信息综合起来，形成对一家机构健康和风险状况的总体判断。 围绕风险评估和监管评级做好日常监管分析 异常变动分析、比例分析、结构分析、趋势分析、同质同类分析、压力测试分析、案例分析、合规分析等。 ; 定量分析领域：分析信用风险、流动性风险、资本充足率风险等量化信息较为充分的非现场监管内容。 定性分析领域：用于分析公司治理、内部控制等难以量化的非现场监管内容。 EAST系统是用于定量分析非常好的工具，也可间接用于定性分析，对于内部控制、操作风险等领域也可应用。;9;一 、单家机构的非现场监管 非现场监管的常规工具箱之一 在1104指标分析中，怀疑数据有异常，进一步分析明细原因时，可以借助EAST系统进行深层次的分析，如房贷业务、同业业务、债券业务、投资业务等超常规增长 灵活分析 信访核实 案件核实 业务核实 定性分析的判断依据 ;法人机构非现场监管 持续、可比较、固定的指标分析工具，可分为三类： 1104指标：资本充足率、流动性比例、存款、贷款等等 会计科目指标： 资产类、负债类、资产负债共同类、损益类等 自定义指标： 任意指标，逾期贷款、员工人数（平均年龄）、收息率、隔夜头寸、小贷公司贷款、融资平台贷款。 ;法人机构非现场监管 三类指标相辅相成、配合使用 ;单家机构的非现场监管 -业务状况分析方法 会计科目： 较易入门、较易使用的EAST应用工具 业务状况分析方法： 重点分析机构业务状况各科目余额、发生额及变化情况，从科目角度进行定性分析，先把握机构整体业务轮廓和风险情况，再通过对三级科目层层下钻的“剥笋式”分析，可透视放大局部问题部位，利用EAST数据，可以精准定位具体的账户及账户的交易明细等，从而锁定问题。 意义：通过EAST系统从上到下、从整体到局部可以全部打通，更好地融合宏观分析与微观分析。 ;12月29日各项贷款结构 贴现资产减少44.60亿元！;单家机构非现场监管 – 重点指标监测 充分利用EAST监管标准化数据的优势，数据粒度细，时间频度高，可定位每笔交易每个科目每个机构每个时点，数据真实，未经加工汇总，可加工得到具体指标，可以实现动态、灵活的监测。 创新EAST分析方法： 流动性风险监管领域 每日存贷比（日均存贷比）、头寸指标、超额备付金率、隔夜融入指标 信用风险领域 收息率 重点业务领域 42个重点业务指标 ;单家机构非现场监管 – 重点指标介绍 每日存贷比;单家机构非现场监管 – 重点指标介绍 每日超额备付金 隔夜融入比例 收息率 ; 加工指标特点： 1. 从会计科目生成容易 各项存款、各项贷款、存贷比 2. 从各项业务明细数据生成 略微复杂，且机构模型差异较大，容易遇到数据质量问题 担保贷款金额、逾期贷款金额等等 ; 其他非现场应用 新设机构业务评估（小微专营支行、科技支行等特色支行的市场定位） 现场检查问题的持续跟踪监测、整改状况跟踪 ; 二 、由单家机构的分析到一类机构的比较分析 应用领域： 行为监管模式 提出基于大数据分析的行为监管模式 行为监管 治理银行业经营乱象 联合惩戒逃废债、多头授信等等 员工行为监管;EAST行为监管案例 联合惩戒逃废债 为进一步摸清辖内银行机构对联合惩戒逃废债政策实施落实情况，根据《企业、个人逃废债名单信息》，从“有无银行机构在逃废债信息发布后对涉及企业及个人新增贷款”角度出发，运用EAST系统建立打击企业、个人逃废债等4个行为监测模型。 从模型结果来看，目前辖内仍有多家银行在恶意逃废债企业（个人）名单发布后给相关企业、个人发放贷款，包括6家逃废债企业（个人）、9家银行业金融机构、14笔贷款资金，共涉及金额11835万元。;EAST行为监管案例 联合授信