非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘估计.pdfVIP

第 11 卷 　第 5 期 运　筹　与 　管　理 Vol. 11 ,No. 5 2002 年 10 月 OPERA TIONS RESEARCH AND MANA GEMEN T SCIENCE Oct . ,2002 　 　 非参数计量经济联立模型的局部 线性两阶段最小二乘估计 叶阿忠 (福州大学 管理学院 ,福建 福州 350002) 摘 　要 :联立方程模型在经济政策制定、经济结构分析和经济预测方面起重要作用。本文在随机 ( ) 设计 模型中所有变量为随机变量 下 ,提出了非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二 乘估计并利用概率论中大数定理和中心极限定理在内点处研究了它的大样本性质 ,证明了它的一 致性和渐近正态性。它在内点处的收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度。 关键词 :非参数计量经济联立模型 ;局部线性两阶段最小二乘估计 ;一致性 ;渐近正态性 ;收敛速度 中图分类号:O2127 　　　文章标识码 :A 　　　文章编号 (2002) Local Linear Estimation by Two Sta ge s Lea st Square for Nonparametric Simultaneous Equation Models in Econometrics YE Azhong ( ) College of M anagement , Fuz hou U niversity , Fuz hou , 350002 , China Abstract : Simultaneous equation models play an important role in making economic policies , ana lyzing economic structure and economic forecasting. This paper presents local linear estimators by 2SL S for every structural equation in nonparametric simultaneous equation models and asymptotic normality in interior by using laws of large numbers and central limit theorems in probabilit y , and its rates of convergence in interior points equal the optimal rate convergence for estimating non parametric function. Key words : nonparametric simultaneous equation models in econometrics ; local linear estimation by two stages least square ;consistency ; asymptotic normalit y ;rate of convergence 0 　引言 文献[ 1] 将非参数回归模型的局部线性估计方