七联立方程估计.pptVIP

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2017-11-20 发布于江苏
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七联立方程估计.ppt

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七联立方程估计

* 联立方程组模型的参数估计最小二乘估计及其问题间接最小二乘估计工具变量法估计两阶段最小二乘估计 * 最小二乘估计及其问题联立方程组模型的方程中，通常至少部分方程存在模型的内生变量作为解释变量的情况。由于内生变量都是某个方程的被解释变量（显含或隐含），因此都是随机变量，而且各个内生变量之间通常有不同程度的交互决定现象，因此作为解释变量的内生变量往往与误差项有较强的相关性，因此最小二乘估计常常不可行如果联立方程模型中的方程，既不是解释变量全部是外生变量或前定变量，又不象递归模型那样，解释变量与误差项都没有相关性，这时候直接采用普通最小二乘估计，所得到的参数估计既非无偏的，也不是一致估计，因此需要专门讨论联立方程组模型的参数估计方法 * 间接最小二乘法 * 间接最小二乘法 * * * 间接最小二乘法 * * 工具变量法估计 * * * 工具变量法估计 * 工具变量法估计 * 两阶段最小二乘法 * *