银行业全面风险管理体系建设解决方案.pdfVIP

2017年10月28日 北京融和友信科技有限公司 风险管理咨询方案部总经理 封雷 CONTENTS 银监会银行业金融机构全面风险管理指引 01 目录 解读 融和科技银行业金融机构全面风险管理体系 02 解决方案 03 曲靖商行全面风险管理体系建设项目案例 04 小银行全面风险管理体系建设决策建议 CHAPTER 银监会银行业金 融机构全面风险 01 管理指引解读 0.1 《全面风险管理指引》出台背景 近年来 ，银监会陆续制定了各类审慎监管规则 ，覆盖了资本管理、信用风险、市场风险、流动性风险 我国银行业风 、操作风险、并表管理等各个领域 ，比较系统 ，但仍然缺乏一个针对全面风险管理的统领性、综合性 险管理缺乏统 规则。因此 ，有必要制定关于全面风险管理的审慎规制 ，为银行建立完善的全面风险管理体系提供政 领性规制 策依据和指导。 银行业金融机 我国银行业在全面风险管理体系建设上已取得一定的成果 ，但实践中仍然存在以下问题有待完善 ： 第一 ，全面风险管理的统筹性和有效性有待提升。 构全面风险管 第二 ，中小银行业金融机构全面风险管理体系建设起步相对较晚 ，精细化程度有待提高 理实践有待完 第三 ，银行业金融机构全面风险管理成果的应用较多基于银监会的监管要求 ，深度和广度仍有很大的拓 善 展空间。 2008年国际金融危机后 ，国际组织和各国监管机构都在积极完善金融机构全面风险管理相关制度。 国际监管改革 2012年 ，巴塞尔委员会修订了 《有效银行监管核心原则》 ，完善和细化了原则15 “风险管理体系” 对风险管理提 的各项标准。之后 ，巴塞尔委员会和金融稳定理事会针对公司治理、风险偏好、风险文化和风险报告 出了新的要求 等全面风险管理要素陆续发布了一系列政策文件 ，提出了更具体的要求。 Ronhe Technology Corporation 0.2 全面风险管理指引出台的背景分析 为什么银行业的全面风险管理法规出台的比保险业和证券业都要晚？ 银监会自03年成立以来，出台了信用风险、市场风险和操作风险等等各个子风险的管理指引或者管理办法，但是与保险业 和证券业相比一直没有出台全面风险管理法规。（保监会2007年出台 《保险公司风险管理指引（试行）》、2010年出台 《人身保险公司全面风险管理实施指引》、证券业协会2014年出台了 《证券公司全面风险管理规范》 ） 2004 年美国的反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会 —— COSO Enterprise Risk 银监会一直 Management — Integrated Framework ，简称ERM 。国内出现企业风险管理整合框架和全面风险管 没有全面风 理体系框架两种译法； 2012