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第26卷第 1期 大 学 数 学 Vo1．26，№．1 2010年 2月 C0LLEGE MATHEM ATICS Feb．2010 一 种有偏估计与最小二乘估计的两种新的相对效率 王 慧 (芜湖第一 中学 数学组，安徽 芜湖 241000) [摘 要]考察了线性 回归模型的回归系数的一类有偏估计 ，在均方误差矩阵准则下将其与最小二乘估 计 (ISE)进行比较，导出了这类有偏估计相对于 I．SE的两种新的相对效率 的上、下界． [关键词]线性 回归模型；最小二乘估计 ；有偏估计 ；相对效率 [中图分类号]O212．1 [文献标识码]A [文章编号]l672—1454(2010)01—0090～06 1 引言和记号 本文采用以下记号 ，设A和B都是7z× 的实矩阵，我们用A 表示 的A转置；A≥0(A0)表示 A 对称非负定 (正定)，A≥B(AB)表示 A—B≥0(A—B0)；A 表示 A 的逆；tr(A)表示 A 的迹； rank(A)表示A的秩 ；{Al表示 A的行列式 ； A ： 和 lIAjl：一 分别表示A的 Forbenius范数l】和谱范数 【． 考虑线性回归模型 Y ×1一 ×pp×1+e 】， E(e)一0， cov(e)= I． (1．1) 此处 l，为观察向量， 为列满秩设计阵，为待估 回归系数向量 ，P为随机误差 向量，o-。0为某 已知常 数．由文献E3]知模型 (1．1)中回归系数 的最小二乘估计为 = (x ) Y． (1．2) 众所周知 ，模型 (1．1)中回归系数的LS估计具有一定的优 良性，其 中最重要的就是 Gauss-Markov 定理 ，即在c卢的所有线性无偏估计中，最小二乘估计c 是唯一具有最小方差的估计．但当设计阵x病 态时，LS估计的性质不够理想 ，甚至很差．近四十年来，统计学家 以牺牲无偏为代价相继提出许多有偏 估计作为对 的改进，其中在理论上最有影响并且得到广泛应用 的是文献I-4]中的岭估计 、广义岭估计 和 Stein压缩估计．本文对岭估计作了推广 ，提出了有偏估计 (走)一 (x x+ ) xY， (1．3) 其中00为某已知正定阵，点0为某 已知常数 ，并证 明了当满足 ≤ 时 ，在均方误差矩阵准则 下 (忌)优于 ，即M()一M((是))0，其中M()一E(昼一 )(一 )为均方误差矩阵．事实上，有偏估 计芦(惫)一(x+惫 ) l，是一个估计类，适当选择k和 可得到我们最常用的三种有偏估计：岭估 计、广义岭估计和 Stein压缩估计． 为TrZR房(是)和 之间的差异，人们引入了相对效率概念．对于有偏估计，文献Es3定义了 (愚)相 对于 的两种相对效率 e==e (， (走))=： ， e==e (， (忌))== ． 由文献I-J]的讨论知这两种相对效率都存在不同程度 的缺陷，为克服它们的不足，文献[1]和文献[2]用 [收稿 日期]2007—0423 [基金项 目]安徽省高校 自然科学研究重点项 目(KJ2007A012) 第 1期 王慧：一种有偏估计与最小二乘估计的两种新的相对效率 91 矩阵的Forbenius范数和谱范数取代 g 中的I．J和 tr，给出了两种新的相对效率 e。一e。c，c走= ，一ec，c是===黯 ． c．5， 我们讨论有偏估计 (志)相对于LS估计的这两种相对效率，给出了 e。，e 的上 、下界，并与 ， 作了