集美大学-实用统计方法,信计专业.docVIP

第一章：最小二乘估计、检验统计量 的最小二乘估计：选择时的误差项的平方和最小，最后导出 的最大释然估计： 也是使得所以和上面相同。 【作业2】考虑回归模型：， 其中互不相关且， （1）求和的最小二乘估计 （2）设求，的极大似然估计，它们和（1）中的最小二乘估计是否相同？ 解：（1）最小二乘估计： 令，，， 则该回归模型课简化为：，要使误差项的平方和： 达到最小，则分别对，求偏导并令其为0，得： 即：，即： ，存在 所以解正规方程即得：的最小二乘估计，即为所求。 （2），则相互独立，且 所以的似然函数为： 求使达最大，即使达最小， 即，的极大似然估计和（1）中最小二乘估计相同 【作业6】在某水源问题的研究中，考虑下述回归模型： 写出下列情况下的约简模型，检验统计量及检验准则：（1）（3） 解：（1）约简模型，检验统计量 ，，， 检验准则：检验假设，给定显著性水平，则 （2）因为，所以约简模型： 检验统计量 ，， 假设检验，则 第二章： 1.主成分分析：， 方法：①由协方差矩阵求特征值；②正交单位化特征向量（将特征值代入，算出X，可以得到关系式，再加上）③各个主成分就是；④第一主成分即为最大除以总和 2.相关矩阵：另外，在各个变量方差差别太大的情况下，需要将协方差矩阵转换成相关矩阵 【作业1】设总体的协方差矩阵为，求X的主成分和并计算第一主成分的贡献率 解：设特征值为，，得，相应的