第六章 6.4 转移概率的极限与平稳分布.pdf

6.4 转移概率的极限与平稳分布 西安电子科技大学数学与统计学院 李伟 1 四 转移概率的极限与平稳分布 本节内容 转移概率的极限 平稳分布 转移概率的极限 研究转移概率的极限,主要关注以下问题 (1)任意的i, j S, lim p(n)是否存在？ ij n (2)若limp (n )存在，极限是否与i 无关？ ij n (3)什么条件下limp (n )存在且与i 无关？ ij n 此时记 lim p (n) 是否为一概率分布？ j n ij 先通过几个例子观察 例6.4.1 设马氏链的状态空间为S={1,2,3,4},一步 转移概率矩阵为  1 0 0 0     0 1 0 0   1 2  P  0 0   3 3   1 1 1   0  4 4 2  试分析极限lim p (n )(i 1,2,3,4)是否存在， i1 n 是否与初始状态有关.i 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 2 4 1 易知有 lim p (n ) =1， 11 n