计量经济学实验五.doc

实 验 报 告 课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性? 专业班别： 姓 名： 学 号： 实验课室： 指导教师： 实验日期： 2014.05.27 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案 小组合作：是□ 否? 小组成员：无 实验目的： 掌握异方差模型的检验和处理方法 实验场地及仪器、设备和材料 实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。 实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）： 【实验原理】 异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法； 异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。 【实验步骤】 本实验考虑三个模型： 【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据） 【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据） （一）异方差的检验 1.图形检验法 分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 注：①相关分析图是作因变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）； ②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。 ③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。 模型【1】 相关分析图 残差散点图 模型【2】 相关分析图 残差散点图 模型【3】 相关分析图 残差散点图 【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？ ②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 2.Goldfeld-Quanadt检验法 用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。 注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页） 将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。 由上图可知F统计量：F1757380=9.9426，在下，分子分母的自由度均为6，查表得F0.05（6,6）=1.78，因为F=9.9426F0.05（6,6）=1.78，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内） 3.White检验法 分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。 Eviews操作：先做模型，选view/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms/cross terms)。摘录主要结果附在本页内。 模型【1】 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 4.940866 ????Prob. F(2,25) 0.0156 Obs*R-squared 7.932189 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0189 Scaled explained SS 14.57723 ????Prob. Chi-Square(2) 0.0007 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/26/14 Time: 23:36 Sample: 1978 2005 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -879.8513 1125.376 -0.781829 0.4417 CS 12.93720 4