计量经济学⑷M.ppt

单方程计量经济模型的扩展第四章 * * 　　 第一节 虚拟变量模型 一、虚拟变量的特征 二、虚拟变量的基本模型 三、含有多个虚拟变量的模型 四、分段模型 第二节 滞后变量模型 一、滞后变量模型概述 二、滞后变量模型分析 三、自回归模型的参数估计 第三节 非线性计量经济模型 一、非线性模型概述 二、迭代线性化法 第四节 时间变量模型 一、时间变量模型 二、系统变参数模型 第五节 模型检验的扩展 一、线性约束关系检验 二、经济结构变化检验 第一节 虚拟变量模型 虚拟变量往往用来反映对研究对象有显著影响而又难以定量的因素，这类因素称之为品质（质的）因素。 质的因素（如职业、文化程度、地区、时间）等往往很难用量进行描述，但具有某种特征。 一、虚拟变量的特征 虚拟变量的引入，使定性的因素“定量化”，从而描述经济结构的变化及非稳定的经济环境。 1.作用 ①分离（局部、短期）异常因素的影响 自然灾害、战争时期、金融危机 ②分析不同品质特征对所研究问题的影响 收入阶层、年龄特征、文化程度、体制改革 ③提高模型的精度 分离异常因素的影响、分析不同品质特征等方面都是为了更好地使模型吻合经济环境及其发展的变异性。 2.虚拟变量的引入方法 ◇变化趋势的变异性原因 异常因素的影响及品质因素的变化 ◇变化趋势变异性的模型特征 常数项变化、解释变量系数变化、“共同”变化 ◇虚拟变量引入方式 加法方式、乘法方式 3.虚拟变量的特征数及数量描述 两种特征：有无的问题，用0-1描述 两种以上特征：民族、文化程度、以消费为特征的年龄阶段 二、虚拟变量的基本模型 ? 常数项（截距）变化模型（基础水平变化模型） 解释变量系数（斜率）变化模型（结构关系变化模型） 共同变化模型（基础水平和结构关系共同变化模型） 2766.77 3561.87 5225.99 5414.17 山东 2323.03 2799.29 4061.01 4274.32 江西 2740.42 3597.13 6409.16 6544.81 福建 2012.59 2538.28 4924.12 4798.76 安徽 4011.62 4864.70 7363.25 7883.77 浙江 3261.75 4258.15 6047.70 6064.45 江苏 4923.53 5964.55 7520.93 8825.26 上海 总支出 总收入 总支出 总收入 农村 城镇 省 市 1.截距变化模型 采用华东六省一市某年数据，分析包含城乡居民家庭收支情况的模型（消费函数），由于城乡在基础消费水平上具有明显的差异，因而引入城乡这一质的因素作为解释变量。 消费函数模型为： 模型中D——城乡因素特征（城镇为1,农村为0） 注意几个问题： ◇引入和不引入虚拟变量的比较分析 ◇引入虚拟变量后，模型的经济意义 ◇怎样分别表示城镇和农村消费问题 2. 斜率变化模型 ? 研究消费函数模型时，若不考虑城乡之间基础消费水平的差异，仅考虑边际消费倾向的差异，其模型为： 经过参数估计后，结果为： 3.截距和斜率共同变化模型 ? 若城乡之间在基础消费水平和边际消费倾向都存在着明显的差异，其模型为： 再例如：以1980～1998年山东省城镇居民家庭可支配收入与消费性支出的统计数据，分析基础消费水平和消费倾向在时间序列上的变化情况。 如何选择质的因素？ 改革开放程度、收入水平变化、时间标志 D——收入水平（低于1000元为0,高于1000元为1） 模型为： 三、含有多个虚拟变量的模型 ? 1.多个品质因素的模型 研究消费问题可能考虑两个方面品质特征： D1城乡因素——（城镇为1,农村为0） D2经济发展程度——（较发达地区为1,欠发达地区为0） 假设只考虑基础消费水平的差异，其模型为： ◇模型的研究结果能够分析什么？ 各种质的模型 比较消费的差异性 2.一个品质因素多属性特征的模型 一个