计量经济学课件8扩展的单方程计量经济学模型.ppt

第八章 扩展的单方程计量经济学模型 §8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 §8.2 非线性单方程计量经济学模型 §8.3 二元离散选择模型 *§8.4 平行数据计量经济学模型 §8.1 变参数线性单方程计量经济学模型 一、确定性变参数模型-1 二、确定性变参数模型-2 *三、随机变参数模型 参数随某一个变量呈规律性变化的情况： 实际经济问题中，具有经济意义的参数受某一因素的影响。 如果假定模型中的y消费（产出），x为收入（投入要素），则?为边际消费倾向（产出），受利率（边际储蓄倾向）、要素投入比例的影响。 其中：p为确定性变量，与随机误差项不相关，可以用OLS方法估计，得到参数估计量。 也可以通过检验α1、β1是否为0来检验变量p是否对α、β有影响。 参数作间断性变化的情况： 可以分段建立模型，分段估计模型，利用CHOW方法对两个模型进行参数估计，并进行 Chow 检验。 H0：分段参数估计量相等 H1：分段参数估计量不相等 1964—1972 估计结果 1973—1980 估计结果 1964—1980 估计结果 Chow Test的检验结果如右： 也可以引入虚变量，建立一个统一的模型(Gujarati方法) 随机变参数模型主要有以下三种情形： ⒉参数随某一变量作规律性变化， 同时受随机因素影响 将原模型转换为具有异方差性的多元线性模型。 §8.2简单的非线性单方程计量经济学模型 一、非线性单方程计量经济学模型概述 二、非线性普通最小二乘法 三、案例分析与讨论 ⒉可以化为线性的包含参数非线性的问题 函数变换： ⒊不可以化为线性的包含参数非线性的问题 ⒈普通最小二乘原理 ⒉高斯－牛顿(Gauss-Newton)迭代法 高斯－牛顿迭代法是一种较为实用的迭代方法。 对原始模型展开台劳级数，取一阶近似值 构造并估计线性伪模型，然后进行迭代 ⒊牛顿－拉夫森(Newton-Raphson)迭代法 牛顿－拉夫森迭代法的原理 直接对残差平方和展开台劳级数，取二阶近似值，P298； 对残差平方和的二阶近似值求极值，再对该一阶极值条件取一阶近似值，得到参数估计值的第一次迭代值； 重复上述迭代过程，直至收敛。 案例分析8.2.1 农民收入影响因素分析模型 分析与建模： 经过反复模拟，剔除从直观上看可能对农民收入产生影响但实际上并不显著的变量后，得到如下结论：改革开放以来，影响我国农民收入总量水平的主要因素是从事非农产业的农村劳动者人数、农副产品收购价格和农业生产的发展规模。 2、对数线性化模型估计结果 3、非线性模型估计结果（1978-1997） 4、非线性模型估计结果（1980-1997） 5、拟合结果（PIFIS-线性、PIFNIS-非线性） §8.3 二元离散选择模型 Binary Discrete Choice Model 一、二元离散选择模型的经济背景 二、二元离散选择模型 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 *四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 五、案例分析 一、二元离散选择模型的经济背景 离散选择模型起源于1860年Fechner进行的动物条件二元反射研究。1962年Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通和私人交通工具的选择问题。20世纪70-80年代，被广泛应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等领域的研究。MacFadden于2000年获诺奖。 1、原始模型 给定原始模型：Y=XB+N yi = XiB+μi 其中Y为观测值为1和0的决策被解释变量，X为解释变量，包括选择对象所具有的属性和选择主体所具有的属性。对于：yi = XiB+μi 2、效用模型 该表达式就是作为实际研究对象的二元选择模型 3、最大似然估计 1、标准正态分布的概率分布函数 3、重复观测值可以得到情况下二元 Probit离散选择模型的参数估计 2、重复观测值不可以得到情况下二元 logit离散选择模型的参数估计 左边表达式是关于参数β的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。这里所谓重复观测值不可得到，是指对每个决策者只有一个观测值。 3、重复观测值可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计 对每个决策者有多个重复（例如10次左右）观测值。 对第i个决策者重复观测ni次，选择yi=1的次数比例为pi，那么可以将pi作为真实概率Pi的一个估计量。 案例分析8.3.2 贷款决策模型 分析与建模： 某商业银行从历史贷款客户中随机抽取78个样本，根据设计的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”（XY）和“市场竞争地位等级”（SC），对它们贷款的结果（J