复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率研究.pdf

第33卷 第4期 数学理论与应用 V01．33No．4 2013年 12月 MATHEMAnCALTHE0RY AND APPUCATIONS DeC．2013 复合 Poisson—geometric风险模型下第 rt次索赔时的 破产概率研究 田 飞 王传玉 张大伟 (安徽工程大学数理学院，芜湖，241000) 摘 要 在复合 Poisson—geometric风险模型下，通过构造一个特殊的Gerber—Shiu函数，推导出此风险模型 下Gerber—Shiu函数满足的更新方程，破产时刻和直到破产时的索赔次数的联合密度函数，得到 了第n次索 赔时的破产概率的数学表达式． 关键词 Poisson—geometric过程 索赔次数 Gerber—Shiu函数 破产概率 TheProbabilityofRuinatthenthClaim thCompound Poisson—geometricRiskM odel TianFei WangChuanyu ZhangDawei ‘ (CollegeofMathematicsandPhysics，AnhuiPolytechnicUniversity，Wuhu241000，China) Abstract ForthecompoundPoiss．on—geometricriskmodel，wederivetherenewalequationoftheGerber—Shiu functionbyconstructingapeculiarGerber—Shiufunction，obtainthejointprobabilitydensityfunction0fthetimeof ruinnadthenumberofclaimsuntilruin，nadfindtheformulaofruinprobabilitywhenurinoccursatthetimeofthe nlhclaim． 、 Keywords Poisson——geometricprocess Thenumberofclaims Gerber--Shiufunction Ruinprobbaility 0 引言 在经典风险模型中，考虑的是索赔次数服从Poisson过程，而Poisson过程的一个基本性质 是方差等于均值，即风险事件和索赔事件是等价的．但在保险事务中，风险事件和索赔事件有 可能不是等价的．比如保险公司实行免赔额和NCD(NoClaimDiscount)赔付系统后，保单发生 风险事件就不一定索赔，索赔次数就不服从Poisson分布，即风险事件不等同于索赔事件，风险 国家 自然科学基金项 目；安徽省重点教研项 目(2012jyxm277) 收稿 日期：2013年 1O月28日 通讯作者：王传玉 (1964一)，男，教授，安徽芜湖人，硕导． 16 数学理论与应用 事件就不一定是索赔事件；如近年来，在我国汽车保险事务中保险公司就规定车险损失在500 元以下的公司不再赔付．文献H_3对这一问题进行了研究，在保险公司对某同质保单组合实施 推出免赔额和NCD (NoClaimDiscount)赔付等制度的背景下，引入了一类描述索赔计数过程 为复合Poisson—geometric过程的风险模型．毛泽春和刘锦萼…首先对保单免赔和NCD下的 索赔次数进行研究，得到更为适合用来描述索赔次数的Poisson—Geometric分布．毛泽春和刘 锦萼 ]，廖基定 等对Poisson—geometric风险模型的破产概率和 Gerber—Shiu折现惩罚函数 进行了系统研究；但是他们的文章中都没有研究索赔次数与破产时间之间的关系的问题．而保 险公司的风险来源主要是发生索赔的次数和发生索赔时的索赔额，确保保险公司稳