icbrr冲刺模拟题——第五部分操作风险管理与监管.doc

第五部分 操作风险管理与监管 第十九章 1 持续经营计划是用来减少以下那个风险影响的技术 A 人员风险 B 外部风险 C 法律风险 D 内部程序风险 2 非预期损失通常与以下哪个事件联系 A 低影响/抵频率 B 低影响/高频率 C 高影响/抵频率 D 高影响/高频率 3 预期损失通常与以下哪个事件联系 A 低影响/抵频率 B 低影响/高频率 C 高影响/抵频率 D 高影响/高频率 4 资本通常覆盖的是哪个损失 A 预期损失 B 非预期损失 C 极端恶性损失 D 日常经营的正常损失 5 对于非预期损失，下面的说法正确的是 A 来源经常发生，但影响有限的事件 B 可被银行忽略 C 来源于很少发生但影响严重的事件 D 不需要包括在操作风险资本的计算中 6 （ ）引发的操作风险具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发战略风险、以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的问题等方面 A、系统缺陷 B、内部流程 C、外部事件 D、人员因素 7 BASEL II确定的操作风险包括下面哪项风险 A 业务风险 B 战略风险 C 法律风险 D 声誉风险 8 操作风险事件 A 可能会导致信用风险、市场风险、声誉风险、流动性风险 B 不会产生市场风险和流动性风险 C 不会导致信用风险和声誉风险 D 只会产生信用风险和市场风险 9 按照事件导致的财务损失来衡量操作风险，会 A 低估操作风险 B 高估操作风险 C 公允衡量操作风险 D 无法衡量操作风险 10 内部程序风险不包括下面哪项 A 营销和销售错误 B 健康和安全问题 C 缺乏控制 D 洗钱 11 人员风险不包括下面哪项 A 流氓交易员行为 B 内部欺诈 C 劳动争议和员工管理不善 D 不正确或补充分报告 12 由于法律行为造成的不确定性或在合同、法律和监管规则的执行和解释中遇到的不确定性导致的风险称为 A 内部程序风险 B 外部风险 C 法律风险 D 系统风险 13 交通系统中断，员工无法达到工作地点，这个风险属于 A 内部程序风险 B 外部风险 C 法律风险 D 系统风险 14 对于那些具体原因不明确的风险事件，因为可能跨越了不同风险事件，被称为 A 内部事件 B 外部事件 C 边缘事件 D 其他事件 15 因为边缘事件可能会导致银行计量操作风险时 A 低估 B 高估 C 没有影响 D 无法确定 16 自动化和经济及金融的全球化会导致 A 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失也更加大 B 操作风险事件更加难于预防和发现，导致的损失却更加小 C 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失也更加小 D 操作风险事件更加易于预防和发现，导致的损失却更加大 17 BASEL II协议引入了下面哪个技术来计量操作风险 A 操作风险VaR法，即OpVaR B 标准差衡量法 C 蒙特卡罗模拟 D 情景模拟法 18 对于操作风险，BASEL II的平均资本比率为 A 8% B 10% C 12% D 15% 19 高影响高频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 20 从历史看，银行积极管理系统风险的主要原因 A 使灾难性事件发生的概率最小化 B 实施符合目标的系统 C 防止项目花费过多 D 应用行业最佳实践 21 低影响高频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 22 高影响低频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 23 低影响低频率的事件一般会 A 直接导致银行很快破产 B 容易理解 C 由外部事件引起 D 被银行所忽视 第二十章 1 以下哪个方法是计算操作风险资本的方法 A 高级管理法 B 基本指标法 C 内部模型法 D 内部评级法 2 使用选择性标准法的标准制定者是 A 各国监管者 B 巴塞尔委员会 C 银行自身 D 巴塞尔委员会和各国监管者 3 在操作风险的资本计量方法中，可能没有使用到收入作为操作风险指标的事哪种？ A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法 4 损失分布法属于操作风险资本计量中的哪种方法 A 基本指标法 B 高级计量法 C 内部评级高级法 D 标准法 5 某个银行目前使用高级计量法计算操作风险资本，则 A 永远不可以回复到基本指标法