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我国经济周期波动非对称性与持续性探究 　　摘要：在经济的发展中，存在着周期性，同时经济周期波动又表现出非对称性和持续性，在这一方面的研究会对我国经济的发展起到指导作用，为我国经济发展指明方向。本文笔者以时间序列等计量模型，对经济周期波动的非对称性和持续性做了相关研究，目的是为我国经济的发展提供指导和借鉴，进而为经济的发展提供有力的支持和保障。 关键词：经济发展 周期波动 计量 非对称性 持续性 经济发展呈现出明显的周期性，并且存在较大的周期波动，因此需要对其进行研究，进而更准确的把握经济发展的趋势，进而创造经济发展的有力条件并对相关因素进行有效的控制，推动经济的快速发展。许多专家已经对经济周期波动进行了相关的研究，笔者在前人理论的基础上，借助最新的数据，利用先进的计量方法，对经济周期波动的非对称性和持续性做了研究，进而为经济的发展指明了方向，为经济的健康发展创造了有力的条件。 一、统计模式和方法的选择 对经济周期波动的非对称性以及持续性的研究，需要借助大量的计量方法和模型，因此选择合适的统计模式和方法成为研究的第一步。因为在经济的发展中，经济周期是由于宏观经济的变量在趋势水平的随机或者不随机的偏离出产生的， 这就需要对时间变量的趋势成分进行有效的分离，然后对剩余的周期成分进行统计，因此利用二阶自回归方法和贝叶斯抽样和估计方法是有效的方法和途径。 在对经济周期波动的研究中利用了大量的线性和非线性模型，但是线性模型无法对经济周期波动的非对称性难以进行合理的描述，需要借助非线性时间序列模型 进行分析和研究。其中利用广泛的有阈模型、平滑转移自回归模型以及马尔可夫区制转移模型等，并且不同的模型对经济周期波动描述的侧重点不同，阈模型难以对不同阶段的转移和衔接进行合理的描述，而平滑转移自回归模型侧重于对平滑特征的描述，相比而言，马尔可夫区制转移模型对经济周期波动的研究最为合理，借助样本数据对不同阶段的转换概率进行推导，并且可以利用模型中的系数统计和条件均值以及异方差性和持续期，对不同阶段的变化形式进行分析，进而得出扩张和收缩的非线性特征进行描述。 二、数据和单整性检验 为了实现对经济周期波动的特性的研究，本文从《各国宏观经济指标》数据库和《中国统计年鉴》中，选取了我国从2002年到2012年的实际国内生产总值的季度数据进行研究。这段时间一共具有104个样本数据，并且利用2002年为基期的不变价消除了价格因素对分析结构的影响。将原始的数据作为基本的季度数据，利用Census X-12进行季节性调整，进而计算出季度实际的GDP增长率： 反映出实际季度GDP与实际季度GDP增长率之间的关系。 表一反应了我国实际季度的GDP增长率以及某一阶段的差分描述性统计量，从对数据的分析可知，我国GDP增长率是正态分布的假设是成立的，在利用一定的检验方法的基础上，对单位根的统计研究发现，我国的经济GDP增长率存在单位根的假设不成立，即GDP增长率不存在单位根，这是对我国经济发展真实情况的合理反映。 三、实证结果 以及分析结果 （一）参数估计结果分析 通过对参数数据的分析得出，所有的估计参数的后验概率区间都在95%以上，这就充分说明了对参数的估计是十分可靠的，并且数据模型的整体效果较好，进而支持了马尔可夫区制转移模型的设定。在我国经济增长的过程中，对三个区制的均值的估计值进行了分析和比较，得出的数据符合模型设置的初始区制的条件，即该模型支持了我国经济增长周期波动的三区制划分，符合我国经济发展的实际情况，可见，对我国的经济进行三区制划分是正确的。 我国经济增长主要分为三个时期：低速增长期、适速增长期和高速增长期。数据反映出的值的不同，主要表现在低速增长的波动明显高于高速增长期和适速增长期，可见我国经济周期波动呈现出明显的非对称性。同时由低速增长阶段向着适速增长阶段的可能性远远大于由低速增长阶段向着高速增长阶段转移的可能性，当然我国经济的增长也存在着跳跃式的可能性。从经济增长的转移性数据发现，处于低速增长的区制存在很大的懒惰性，这就需要政府采取一定的宏观调控手段进行适当的调整和刺激，实现经济区制的转移。在经济增长由低速阶段向着适速阶段的转变时，呈现出很高的稳定性，即较高的抗变能力，这一阶段经济的增长构成了我国增长速度的底部基础。 通过对各个区制的数据分析得出，存在着一定的持续概率，大小分别为高速增长区制、适速增长区制和低速增长适度，并且低速增长阶段的平均持续期最短，适度增长阶段其次，高速经济增长阶段的的持续性最长。可见，我国经济周期波动的持续性存在较大的差异。同时，在对数值进行比较时，发现我国经济季度实际产出增长率的前一期均值偏离值对其当期均值偏离值的影响很大而且是同方向的，也