交易开拓者交易应用.ppt

* 交易指令 – Buy/Sell Buy -- 平掉所有空头持仓，开多头仓位; sell -- 平掉指定多头持仓； Sellshort -- 平掉所有多头持仓，开空头仓位； Buytocover -- 平掉指定空头持仓。 参数： Numeric Share 买入数量，默认=0时，使用系统设置参数 Numeric Price 买入价格，为浮点数，默认=0时为使用现价(非最后Bar为Close)。 * 交易指令 A_SendOrder 针对当前公式应用的帐户、商品发送委托单。 该函数直接发单，不经过任何确认，并会在每次公式计算时发送，一般需要配合着仓位头寸进行条件处理，在不清楚运行机制的情况下慎用。 不能使用于历史测试，仅适用于实时行情交易。 参数： BuyOrSell ：买卖类型，买Enum_Buy/卖Enum_Sell； EntryOrExit: 开平仓类型, 开仓 Enum_Entry / 平仓Enum_Exit / 平今 Enum_ExitToday； fLot 委托单的交易数量； fPrice 委托单的交易价格。 信号消失问题(1) 产生原因：使用变化的价格（如Close）或是基于最新价Close计算的技术指标，来作为交易的进场、出场或止损条件时，就会产生信号消失问题； 如果编写的公式策略中存在信号闪烁问题，会导致实际交易和历史测试结果出现较大差异，所以应尽量避免； 信号消失问题的一般解决办法： 用前一根K线的数据来做为判断条件 用能保持得住的价格来做为判断条件 信号消失问题(2) 用前一根K线做判断举例： condition = 交易条件 If (condition[1]) { Buy(1, Open); } 用High,Low,Open等做判断 If (HighHigh[1]) { buy(1,High[1]); } 使用系统函数和内建用户函数 通过帮助文档(F1)来查找和学习 模型一：单均线系统 SMAS 交易规则： 如果收盘价格高于均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓 如果收盘价格低于均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单 均线周期暂采用10日 交易头寸暂为1手 * 公式代码 Params Numeric Length(10); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA; Begin MA = AverageFC(Close,Length); PlotNumeric(MA,MA); If (Close[1] MA[1]) { Buy(Lots, Open); } If (Close[1] MA[1]) { SellShort(Lots,Open); } End 连续建仓次数的设置 如果允许连续建仓 代码中限制连续建仓 持仓函数Marketposition的用法： 获得当前持仓状态，返回值为整型。返回值定义如下： 0 -- 当前持仓为空仓 1 -- 当前持仓为多单 -1 -- 当前持仓为空单 模型一代码（修改） Params Numeric Length(10); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA; Begin MA = AverageFC(Close,Length); PlotNumeric(MA,MA); If (MarketPosition 1 and Close[1] MA[1]) { Buy(Lots, Open); } If (MarketPosition -1 and Close[1] MA[1]) { SellShort(Lots,Open); } End 模型二：双均线系统 交易规则： 如果收盘价、短期均线和长期均线呈多头排列时做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓； 如果收盘价、短期均线和长期均线呈空头排列时做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空仓； 如持多仓，收盘价跌破短期均线，平多仓； 如