我国商业银行科技型中小企业贷款风险管理的分析研究.pdfVIP

Classified Index: COAD: 10075 U.D.C NO: A Dissertation for the Degree of M. Economics Research on Risk Management High-tech SME loans of commercial banks Candidate: Tian Xuemei Supervisor: Prof. Bao Jinghai Academic Degree Applied for: Master of Economics Specialty: Finance University: Hebei University Data of Oral Examination: May, 2015 摘 要 摘 要 在当前我国经济快速发展的进程中，科学技术发挥着日益重要的作用，科技型中小 企业作为我们国家科技创新的主体力量，对于推动我国经济发展起到了重要作用，但是 科技型中小企业所发挥的作用与其得到的贷款支持却不成正比，由于科技型中小企业自 身存在一定的缺陷，商业银行对其出现了惜贷现象，使科技型中小企业不能得到有效的 资金支持；同时随着利率市场化的逐步放开，依靠利差为主要收入来源的商业银行盈利 空间逐步在缩减，加之外资银行逐步向我国市场开拓业务，使得我国商业银行之间的竞 争也变的日趋激烈，如何在有效控制贷款风险的基础之上扩大业务范围成为商业银行所 要面临的首要问题，商业银行向科技型中小企业提供的贷款可以得到较高的利率收益。 从双方长远发展的角度来看，商业银行应尽快建立起专门针对科技型中小企业贷款的风 险评估体系，在保证贷款风险的基础上增加对科技型中小企业的贷款支持。 本文在分析国内外研究现状的基础上，总结了当前贷款风险相关理论和我国商业银 行贷款风险的现状，分析了科技型中小企业贷款风险产生的原因，随后选取了中小板上 信用级别较好的企业 18 家，被证券公司提出退市警告的企业 12 家，共 30 家企业作为 样本，在实证过程中选取了能代表科技型中小企业当前信用状况的 12 个财务指标，通 过主成分分析法对财务指标进行筛选，最终保留了 4 个主成分，并将代表科技型中小企 业特征的 6 个非财务指标予以量化，然后将保留的财务指标和非财务指标运用 Logistic 回归法构建了科技型中小企业贷款风险评估模型，并对会对系数进行了解释，得出对科 技型中小企业贷款风险影响较大的几个指标，接着对我国当前商业银行科技型中小企业 的贷款风险评估体系的构建提出了几点建议，最后，在上述理论和实证研究的结果之上 从商业银行、科技型中小企业、外部环境三方面出发对如何对科技型中小企业的贷款风 险进行有效管理提出了切实可行的建议。 关键词 商业银行   科技型中小企业   贷款风险   Logistic 模型  I Abstract Abstract In the process of our countrys rapid economic development, science and technology is playing an increasingly important role, High-tech SMEs as the main strength of our nations scien