选矿过程模拟与优化-第二章回归模型(7-8).pptVIP

三、多元线性回归方程的显著性检验 1．复相关系数法：在多元线性回归中，回归平方和U与离差平方和 之比的方根称为复相关系数。 ①总离差平方和 计算公式： 总自由度 。 的大小反映了数据 的总波动。 ②回归平方和U： U反映了因素对变量y的线性关系密切程度。 一元线性回归中： 其中： 对于多元线性回归： 计算公式： 上式中： 为 的回归系数， 证明： 回归自由度 （自变量个数为p个） ③剩余平方和 ： 以 一定的情况下，Q越小，U越大，则说明回归效果好。由此可导出复相关系数： 2．F检验法 （在多元线性回归中常用） 服从第一自由度为p，第二自由度为N-P-1的F分布。对于给定置信度α，相应的自由度p和N-P-1 ，查F分布表，可得到对应的临界值F α 若 ，则认为y与x存在线性关系。 3．估计回归方程的精度仍用剩余标准差 4．偏回归平方和的显著性检验 在处理多元回归的实际问题中，往往不满足于仅仅判断回归方程是否显著，因为回归方程显著，并不意味着每个自变量对y的影响都显著，其中有些次要的自变量是可有可无的