金融投行行业分析-FOF研究系列之三-分散化方法,收益与风险的.pdfVIP

市场策略研究 2017 年3 月23 日 基金与衍生品专题 FOF 研究系列之三：分散化方法，收益与风险的量化权衡 个股 分散化方法是确定 FOF 组合权重的关键步骤 在挑选出具体投资标的后，FOF 组合构建的工作远没有结束；为备选投 分析员 耿帅军 资标的确定权重的过程，直接关系到组合最终的收益风险特征。我们在 SAC 执证编号：S0080516060002 此前两篇报告中均提到，分散化是FOF 投资的核心理念。无论投资者持 shuaijun.geng@ 有何种投资信念，也不论管理人使用何种投资方法，凡是选择FOF 这种 投资形式，均是想通过分散化投资的方法优化组合的收益风险特征，即 分析员 王浩