icbrr冲刺模拟题——第一部分银行风险监管基础知识.doc

第一部分 银行风险监管基础知识 第一章 答案 1 关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？ A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构 B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构 C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行 D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的 2 关于下面的描述，正确的是 I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的 II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失 III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别 IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管 A II和III B I 和 IV C II 和 IV D IV 3 银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是 A 银行董事会 B 银行股东大会 C 行业协会 D 所在地监管当局 4 BASEL II协议适用于银行的监管，并不适用于金融服务业。但是从目前来看，将BASEL II覆盖大约8800家信用机构和2200家投资公司的，是 A 日本 B 美国 C 英国和英联邦体系 D 欧盟 5 银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做 A 挤兑风险 B 联系风险 C 系统风险 D 整体风险 6 下面各个描述错误的是 I 对于银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平 II 风险越高，需要的资本就越多 III 违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反比 A III B I 和III C I II III D 上面都正确，没有错误 7 BASEL I只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平；下面的那些业务是不包括在BASEL I协议中的 A 持有的政府债权 B 持有的其他银行债权 C 持有的股权和期权 D 持有的企业及个人债权 8 由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型 A 风险价值VaR B 资本资产定价模型 C 信用矩阵 D 默顿模型 9 BASEL II 协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？ A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 10 1988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆盖的风险为下面的哪一种？ A 市场风险 B 业务风险 C 操作风险 D 信用风险 11 BASEL II和BASEL I相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的却别？ A 更具弹性从而能够适应不同银行的需要 B 具有强制性的合规性要求 C 更高的风险敏感性 D 关注于银行的内部风险识别和衡量方法 12 市场风险包括哪几个具体的风险因素？ A 利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险 B 利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险 C 利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险 D 利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险 13 以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会 A 越低 B 水平不变 C 越高 D 没有规律可言 14 某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？ A 发行五年期固定利率的债券筹措资金 B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金 C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略 D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略 15 沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预测，该银行应该采取何种策略 A 发行五年期固定利率的债券筹措资金 B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金 C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略 D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略 16 银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险 A 提供网上支付工具并向客户收取相应的费用 B 异地汇款业务 C 存贷款业务 D 货币兑换业务 17 信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性 I 信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险 II 信