省分行操作风险培训2关键指标010.pptVIP

二、损失数据库（LDC）：回顾刚才的内容 损失数据库（LDC）的定义、构成、与风险报告的关系、作用、难点。 损失数据库（LDC）的实施流程、各部门职责、范围、原则、步骤。 流程详解。 * 三、RCSA：定义、目的、意义、作用 操作风险与控制自我评估（RCSA）是指业务及管理部门按照操作风险管理的基本原理与标准，采用规范化的方法和手段，评估业务及经营管理活动各流程环节中操作风险大小，评价控制活动效果，并对控制活动进行优化改进的过程。 目的： 评估业务及经营管理活动各流程环节中的操作风险大小，对操作风险进行等级划分，区分高频低损、低频高损等风险，便于根据实际风险大小采取针对性控制。分析现有控制措施的实际执行情况，查找和评估现有控制措施的缺陷和不足，综合评价现有控制措施的不足或过度状况，便于采取更贴切和有效的控制。根据业务发展战略、风险偏好、盈利状况以及评估与评价结果，提出优化和改进控制活动的方案，并最终实施优化方案。 意义： 开展RCSA是银行实施新资本协议，开展操作风险监管资本计量必须要满足的基本要求。开展RCSA是银行加快业务发展、提高运行效率、提升服务能力和收益的内在要求。从同业竞争方面，必须加快RCSA的推广和运用。 作用： 根据评估后的风险大小来确定控制活动，可以避免控制不足和控制过度，有助于优化业务及管理流程，提升服务效率和盈利能力。为案件防查工作提供方法和技术支持，从根源上查找并弥补控制缺陷，有效控制案件隐患及风险损失。建立覆盖全行各业务及经营管理活动的操作风险动态评估机制，实现操作风险控制的主动持续优化。为建立操作风险管理的关键风险指标（KRI）和操作风险计量奠定基础。提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性，促进操作风险管理文化的形成。 * 三、RCSA：与其他管理方式的差异-内控评价 * 内控评价 测试、校验整个内控体系建设是否符合监管要求、运行是否有效，是对整个内部控制体系进行的评价，与对整个风险管理体系有效性的评价相同。 银行界现今基本采用全面风险管理体系，内部控制评价已被融合在对风险管理体系的评价中。 目的方面 RCSA 发现具体的业务及管理活动中的风险、改进控制措施，避免控制不足和过度，要解决的是业务中的具体问题。 三、RCSA：与其他管理方式的差异-内控评价 * 内控评价 包括对内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等内部控制体系五要素的评价。 对象方面 RCSA 对各项业务及管理活动流程中的风险点进行评估，并对控制风险点的措施进行评价，只与内控体系五要素中的风险识别与评估、内部控制措施两个要素有关系。 三、RCSA：与其他管理方式的差异-内控评价 * 内控评价中评价风险识别与评估，主要是看被评价者是否建立了风险识别与评估的机制，是一种管理评价。 具体内容方面 内控评价中的内部控制措施要点评价，主要是看整个业务有没有按照规定建立控制措施、控制措施有没有得到执行，接近于管理评价与合规性评价。 RCSA则要具体识别出各项业务及管理活动中的风险并评估风险的大小、高低。 RCSA主要是看针对具体的风险点其控制是不足、适宜还是过度，有没有优化改进的空间，是根据风险来发现控制缺陷、评价控制效果。 内控评价 RCSA 三、RCSA：与其他管理方式的差异-内控评价 * 内控评价 通常由审计部门来实施，采用测试等方式方法来验证内部控制体系（风险管理体系）的有效性。 实施者方面 RCSA 通常由业务部门自己进行，发现业务的风险、控制的不足与控制，优化和改进控制措施，实现业务健康稳健发展。 三、RCSA：与其他管理方式的差异-调研 * 系统性方法 涉及人员、机构范围 RCSA 有（定性、定量） 大（代表性） 部门调研 基本没有 较小 三、RCSA：与其他管理方式的差异-检查整改 * 检查整改 检查整改是就单个问题进行纠错，把问题按照规章制度进行纠正。 属于就事论事，没有将这些单个问题集中分析，不能从更普通和更深的层面来解决一些规律性问题。 RCSA RCSA优化和改进控制措施的着眼点不仅仅是解决个性问题。 更重要是通过收集、分析大量样本，解决制度、流程、岗位设置、人员配比、系统建设等更深层次的问题。 其目的不是单个问题的纠错和处罚，而是改进整体运行效率，平衡风险和收益。 三、RCSA：方式 调查问卷方式：问卷的基本结构一般包括四个部分，即说明、调查内容、编码和结束语。其中调查内容是问卷的核心部分，是每一份问卷都必不可少的内容，而其他部分则根据需要取舍。设计要求： 问题具体、表述清楚、重点突出、整体结构好； 确保问卷能完成调查任务与目的； 便于统计整理。 引导会议方式：引导会议方式是自评估人员将管理人员和