2010考研数学基础讲义—概率统计：第四章　随机变量的数字特征.docVIP

-----概率统计----第四章　随机变量的数字特征　　一、离散随机变量的数字期望　　一维随机变量的数学期望：设随机变量的分布列为：，如果，那么我们称为随机变量X的数学期望.随机变量X的函数g（X）的数学期望为　　一维连续随机变量的数学期望：设随机变量X的密度函数为f（x），如果那么我们称为随机变量X的数学期望.随机变量X的函数g（X）的数学期望为　　二维离散随机变量的数学期望：设二维离散随机变量（X,Y）的联合分布列为，那么（X,Y）的函数g（X,Y）的数学期望为　　二维连续随机变量的数学期望：设二维连续随机变量（X,Y）的联合密度函数为f（X,Y）,那么（X,Y）的函数g（X,Y）的数学期望为　　数学期望的性质：　　（1）EC=C　　（2）E（aX+bY）=aEX+bEY　　（3）　　（4）若X与Y相互独立，那么EXY=EXEY.更一般地，有　　二、随机变量的方差、协方差与相关系数　　设X为一个随机变量，那么我们称为随机变量X的方差.为随机变量X的标准差.最常用的计算方差的公式为：　　方差的性质：　　（1）D（C）=0　　（2）　　（3）若相互独立，那么　　DX=EX2-（EX）2　　EX2=DX+（EX）2　　D（-x）=DX=D（X-EX）　　常见的随机变量的数学期望与方差　　（1）若X～Ｂ（n,p）,那么EX=np，DX=npq.　　（0-1）分布，EX=p=P（X=1），DX=pq.　　　　（2）若X～P（λ）,那么EX=λ，DX=λ　　（3）若服从参数为p的几何分布，那么.　　（4）若X～（a,b），那么　　（5）若X～e（θ），那么　　（6）若,那么　　定义10：设（X,Y）为二维随机变量，我们称　　为X与Y的协方差.　　协方差计算的常用公式：　　协方差的性质：　　　　方差与协方差的关系式：　　 　　【例66·解答题】 设随机变量的数学期望.　　【答疑编号911304101】　　解：　　　　　　　　　　　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　 　　【例67·解答题】 设随机变量　　【答疑编号911304102】　　解：　　　　由于　　则　　定义11：设（X,Y）为二维随机变量，我们称为X与Y的相关系数.　　相关系数的性质：　　（1）　　（2）若，则称X与Y正线性相关.即存在常数a0，及b使得Y=aX+b.　　（3）若，则称X与Y负线性相关.即存在常数a0，及b使得Y=aX+b.　　练习 将一硬币抛掷n次，X表示正面次数，Y表示反面次数.求.　　【答疑编号911304103】　　 解：X+Y=n　　　若，我们称X与Y互不相关.　　互不相关的等价条件：　　互不相关　　　　契比雪夫不等式.设X为一随机变量，数学期望EX与方差DX都存在，那么对有　　随机变量的标准化：设X为一随机变量，数学期望与方差都存在，那么我们称　　为X的标准化随机变量.易知　　互不相关　　　　【例68·解答题】设为X与Y的相关系数，令求.　　【答疑编号911304104】　　解：Z=aX+c W=bY+d　　DZ=D（aX+c）=a2DX　　DW=b2DY　　cov（w）=cov（aX+c,bY+d）　　 =abcov（X,Y）　　?　　【例69·解答题】 设X与Y相互独立且均为，令U=X+Y；V=X-Y.　　（1）求是否相关？　　【答疑编号911304105】　　（2）U与V是否独立？为什么？　　【答疑编号911304106】　　解：（1）U=X+Y,V=X-Y　　cov（U,V）=cov（X-Y,X+Y）　　=DX+cov（X,Y）-cov（Y,X）-DY　　=0　　U，V互不相关.　　（2）不独立　　假设U，V独立 　　则有P（U=0,V=0）=P（U=0）P（V=0）　　P（X=0,Y=0）=q2　　P（U=0）=P（X+Y=0）=q2　　P（V=0）=P（X-Y=0）　　　　　　=（q2+p2）　　　　因此U与V不独立.　　【例70·解答题】设A，B为两个随机事件，且，令　　（1）求（X,Y）的概率分布.　　　　【答疑编号911304107】　　（2）求.　　【答疑编号911304108】　　解：（1）令　　　　　　　　　　　　　　 0 1 01 　　 1 　　（2）　　　　　　 　　【例71·解答题】设相互独立，且均为e（0.5），令，求.　　【答疑编号911304109】　　解：　　　　 　　　　【例72·解答题】设X1，X2，…，Xn（n2）相互独立同分布，且EXi=μ；DXi