我国商业银行流动性风险分析及对策.doc

我国商业银行流动性风险分析及对策  摘 要 时至2010年，各国经济形势走出金融危机余波进入稳步复苏时期，中国在2010年更一跃成为世界经济中第二大经济构成体，中国在流动性过剩的经济形势下如何保持适度的流动性成为控制流动性风险关键。本文在分析目前我国商业银行流动性现状和流动性风险管理中存在的问题基础上，提出化解和防范流动性风险的对策。 关键词：商业银行 流动性风险 ABSTRACT In 2010, the economic state of each country went out the aftereffect of financial crisis into the steadily recovery. China became the second largest country of global economy in the yardstick of GDP. Under the circumstances of excess liquidity, how to preserve moderately liquidity becomes the key to controlling the liquidity risk. On the foundation of the analysis in current situation of internal commercial bank liquidity and the problem of liquidity risk management, this thesis puts forward the countermeasure for dealing with the liquidity risk. Key words：Commercial bank; Liquidity risk  目 录 一、流动性风险管理的意义 1 （一）流动性风险是目前商业银行最核心的风险 1 （二）加强商业银行流动性风险管理已经成为全球银行业最迫切、最重要的任务之一 1 二、我国商业银行流动性风险现状及管理中存在的问题 2 （一）我国商业银行流动性风险现状 2 （二）目前我国商业银行流动性风险管理中存在的问题 6 三、防范和化解流动性风险的对策建议 8 （一）优化商业银行内部资产负债结构，切实贯彻资产负债平衡管理 8 （二）优化商业银行存贷期限结构，平衡流动性供给与需求 9 （三）控制不良贷款规模，优化资产结构 9 （四）明确中央银行与商业银行流动性监管责任，完善流动性风险管理体系 9 （五）加快金融市场发展步伐，营造健康的金融环境 10 主要参考文献 11  我国商业银行流动性风险分析及对策 一、流动性风险管理的意义 （一）流动性风险是目前商业银行最核心的风险 巴塞尔银行监管委员会发布的《有效银行监管核心原则》中将流动性风险定义为银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可能性。商业银行流动性不足时，本身不能以合理的价格迅速实现资产变现或者弥补负债减少，银行因自身流动性不足形成支付危机，甚至面临挤兑情况的发生。当流动性过剩时，商业银行内部滞留大量的过剩资本，在追逐优先效益的过程中形成了过度竞争，盲目追求大客户，非理性降低贷款利率和放松放贷条件，放大了商业银行本身的信用风险和市场风险。美国次贷危机爆发主要原因之一就是流动性过剩，金融危机之前美国施行的宽松货币政策形成了低利率传导性的流动性过剩，美国商业银行在次级住房抵押贷款市场形成了过度竞争，商业银行贷款标准越来越宽松促使大量投机者进入次级住房贷款抵押市场进行投机，整个市场定价机制在过剩流动性条件下形成扭曲。当利率上升或者房价下跌时，贷款人无法套利导致金融机构资金链断裂，流动性风险在系统性风险的刺激下转化为商业银行信用风险，美国金融机构出现大规模倒闭。商业银行所有风险中，流动性风险能够直接影响商业银行的存亡乃至金融体系的稳定。业界将流动性风险形象的比喻成银行系统的生命线，足以体现流动性风险对商业银行经营的重要程度，流动性风险是商业银行面临的最核心风险。 （二）加强商业银行流动性风险管理已经成为全球银行业最迫切、最重要的任务之一 美国金融危机的爆发说明流动性风险具有突发性和破坏性，更说明了监管当局在对商业银行流动性管理的粗放和评估低效。为满足商业银行改进流动性风险管理和控制流动性风险的要求，巴塞尔银行委员会在2009年12月发布了《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，借以提高商业银行应对流动性压力的能力，增强流动性风险监管的一致性，防范和化解跨境流动性风险。我国银监会也相应发布《商业银行流动性风险管理指引》，在指引中明确要求划分商业银行内部流动性风险的管理职责，规范商业银行流动性风险管理的计