计量经济学第10章.pptVIP

第10章 虚拟变量回归 如果我们还想考虑性别独立的对收入的影响，可以将设定为： （10-9） 这时，当D=0时表示女性的收入变化，（10-9）为 ，说明女性的收入随着工作经验的增加而增加，平均工作经验每增加1年，收入增加 ；当D=1时表示男性的收入变化，（10-9）为 ，说明男性的起薪为 ，平均工作经验增加1年，收入增加 ，如果 ，则说明男性的起薪和收入增加幅度高于女性。这个结果即改变了斜率也改变了截距，其效果见图10-2b。 10.3参数的结构变化 在有些问题中，我们要考虑参数的结构稳定性问题。这个问题的直观表达是解释变量与被解释变量之间的关系是否会出现结构性变化，例如，由于受到外部力量的影响，经济变量会发生一些明显的突变：如经济政策的变化（减税、汇率等）或者经济形势发生重大变化（经济危机）。在这些情况下，模型中参数可能会表现出不稳定的情况，表现在图形上如图10-3所示。我们怎样判断经济变量之间的关系是否稳定呢？有一种方法称为邹志庄检验（Chow test）。 * * 学习目标 ·理解虚拟变量的含义 ·掌握虚拟变量的设置规则 ·掌握虚拟变量回归的估计方法 ·了解虚拟变量的相关应用 10.1虚拟变量 为了描述那些不是定量变量的变量，我们要引入虚拟变量。所谓虚拟变量就是其变量值只取0或1的变量，也称为定性变量、二值变量等等，虚拟变量可以表示哪些具备某种属性的现象。一般情况下我们都以变量值取0表示这个变量对应的现象不具体某种属性；而取1表示这个变量对应的现象具体某种属性。 例如，以D表示性别，当D取0时表示女性，取1时表示男性。需要特别注意的是，虚拟变量只能取0和1两个值。 上面所说的是一个最简单和情况，我们只需要描述一个取两个值（两个属性）的因素。如果需要描述取多个值（多个属性）的因素，那么要怎样设置虚拟变量呢？ 例如，我们要描述不同的地区，比如东部、中部、西部。这个因素有三个属性，所以需要取三个值，这时可以设置二个虚拟变量。在刻画多个属性时，我们首先要选择一个属性作为比较的基础，比如可以在三个不同的地区选择西部作为比较的基础，这样选择就意味着用东部、中部和西部做比较。于是我们可以这样设置虚拟变量： D1=1—中部 D2=1—东部 D1=0—其他 D2=0—其他 1 0 东部 0 1 中部 0 0 西部 D2 D1 地区/变量 这样，我们就可以表示各地区了。东部：（D1=0，D2=1）；中部：（D1=1，D2=0）；西部：（D1=0，D2=0）。可以归纳为下表： 通过上面的讨论，我们可以归纳出设置虚拟变量的规则：（1）设置虚拟变量取值的规则。一般情况下，我们设置作为比较基础的属性为0，用于与比较基础进行比较的属性为1；（2）设置虚拟变量个数的规则。如果我们需要描述m个互相排斥的属性，那么需要且仅需要设置m-1个虚拟变量。 10.2虚拟变量回归模型 有了虚拟变量，我们就可以在模型中引入虚拟变量，来刻画某些属性对被解释变量的影响。虚拟变量模型可以分为两大类：一是加法模型；二是乘法模型。为了简化问题，我们假设模型中只有一个定量变量。 1.加法模型 加法模型是指虚拟变量与其他解释变量之间是加法关系，其一般形式为： （10-1） 式中 X—定量变量 D—虚拟变量 如果是时间序列模型，则下标改为t。 由于虚拟变量D只能取0或者1，所以模型（10-1）实际是只是改变了截距，而斜率没有改变。在（10-1）中，令D=0或1得： （D=0） ； （D=1） 下面我们分不同类型讨论加法虚拟变量模型。 （1）模型中只包含同一因素的虚拟变量 这种模型的基本形式为： （10-2） 式中 D—某一因素不同属性的虚拟变量 这类模型称为方差分析模型。模型中含有k-1个虚拟变量，可以对k个属性（总体）判断其均值是否有差异。在对应的样本回归方程中，如果通过F检验或t检验，得到对应的偏回归参数是否为零，则可推断k个属性（总体）均值是有差异的，否则k个总体均值没有显著差异。其中，常数项表示比较基础总体的均