计量经济学第12章.pptVIP

第12章 联立方程组模型 其中Yt为国民收入，Ct为消费支出,It为投资。消费支出和投资支出都受到国民收入的影响，同时国民收入又是消费和投资的函数。可以看出，在上述联立方程组模型中， Yt 、 Ct 、 It既是解释变量，又是被解释变量，即三者不是单一的因果关系，不能只用单一方程模型去描述这种联立依存性，而需要把三个单一方程组成一个联立方程组才能表达三者之间相互依存的关系。 简化型模型的特点： ● 简化型模型中每个方程的解释变量全是前定变 量，从而避免了联立方程偏倚。 ● 简化型模型中的前定变量与随机误差项不相 关。避免了联立方程偏倚。简化型模型中的参数 是原结构型模型参数的函数，由估计的简化型模 型参数，有可能求解出结构型参数。 3.递归模型 递归型模型是指模型中的第一个方程的内生变量仅由前定变量表示，没有其他内生变量；第二个方程内生变量是由一个内生变量和前定变量表示的函数；第三个方程内生变量由内生变量和以及前定变量表示的函数，以此类推。可以表示为以下的函数形式： 12.4联立方程模型的识别 1.识别的概念 “识别”是与模型设定有关的问题，其实质是对特定 的模型，判断是否有可能得出有意义的结构型参数 数值。 联立方程模型的识别可以从多方面去理解，但从根 本上说识别是模型的设定问题。 12.5 联立方程模型的估计 模型参数的估计方式应考虑以下因素： 1.从研究目的考虑参数估计的方式 （1）若是为了经济结构分析，检验经济理论 ——应力争准确估计结构型参数 （2）若为了评价政策、论证政策效应 ——应力争准确估计简化型参数（反映“政策乘数”、“效果乘数”） （3）若只是为了预测 ——直接估计简化型参数即可 12.6 案例分析 为了分析湖北省地区生产总值的变动对消费支出和投资的影响，设立以下理论经济模型（数据见表12.1）： 【本章小结】 联立方程模型是用来表示经济系统中经济变量之间相互依存的关系，即用一个联立方程组来表现多个变量间的相互因果的联立关系。在联立方程组模型中，通常涉及到两类变量：内生变量和外生变量。其中内生变量是由模型体现的经济系统本身所决定的，是模型求解的结果，是随机的；外生变量是由模型体现的经济系统之外给定的，是非随机的。外生变量的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。 联立方程模型的种类主要有三种：结构型模型、简化型模型和递归型模型。其中结构型模型体现了经济变量间的直接关系；简化型模型把每个内生变量都只表示为前定变量和随机扰动项的函数，因此可以直接用OLS对内生变量进行估计和预测。联立方程组的识别问题主要是指能够从简化型模型参数估计值合理求解出结构型模型的参数估计值。 3.识别的秩条件（充要条件） 阶条件的不足之处在于即使某个方程满足阶条件，我们也无法判断它是否一定可识别，因此我们需要继续讨论方程可识别的充要条件——秩条件。 秩条件的基本思想是，一个结构型方程的识别取决于不包含在这个方程中，而包含在模型其他方程中变量的个数，从这类变量的个数去判断方程的识别问题。 秩条件是指在由M个内生变量M个方程组成的联立方程模型中，当且仅当一个方程中没有包含但在其他方程中包含的变量的结构参数，至少能够构成一个非零的M-1阶行列式时，该方程是可以是别的。也可以说当且仅当一个方程没有包含的变量的参数矩阵的秩等于M-1时，这个方程可以识别。若只有一个M-1阶非零行列式，该方程是恰好识别；若不止一个M-1阶非零行列式，该方程是过度识别。 模型识别秩条件检验的方法步骤 （1）当只有一个 阶非零行列式时，该方程是恰好识别的 （2）当不止一个 阶非零行列式时，该方程是 过度识别的 （3）当不存在 阶非零行列式时，该方程是不可识别的 运用秩条件判别模型的识别性，步骤如下： （1）将结构模型的全部参数列成完整的参数（方程没有出现的变量的参数以0表示） （2）考察第 个方程的识别问题：划去该方程的那一行，并划去该方程出现的变量的系数（该行中非0系数）所在列，余下该方程不包含的变量在其它方程中的系数的矩阵 （3）计算矩阵的秩，并作出判断 【例5】运用秩条件判断如下联立方程模型是否可识别。 运用秩条件判别模型的识别性，基本步骤为： （1）将上述模型转变为结构型模型的标准形式，并将全部参数矩阵列为完整的参数表，方程中没有出现的变量的参数用0表示。 因此上述结构