原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
MDH 理论与日历效应下的中国股市量价关系.PDF
2 8 4 ( ) Vo l. 28 No . 4
2007 10 Jo ur nal of H u aqiao U niversity ( Natur al Science) Oct . 2007
2007)
MDH
夏 天, 胡日东
( , 36202 1)
( M DH ) , ,
( G A RCH) ,
. , GA RCH
; , ,
GA RCH . ,
.
; ; ; ; ;
O 212 ; F 830. 91 A
, Eng le[ 1]
( A RCH ) Bollerslev[ 2 ] ( GA RCH ) . , GA RCH
[ 3]
Clark ( Mix ture of D ist ribut ion H y pot hesis, M DH )
[ 57]
. T auchen , H arris A nderson , M DH . ,
[ 8]
Lam our eux GA R CH , GA R CH
[ 9]
; L ee 2001 ,
GA R CH . ,
, . M DH ,
[ 10]
.
1
M DH , .
,
n
t
t it
R = . ( 1)
i= 1
, it t i ; ni , , t
2
. it N ( 0, ) , it nt , Rt
2
n t ( M ix t ure of N ormals) . it N ( 0, )
文档评论（0）