带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法-河北师范大学学报.pdfVIP

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2017-12-15 发布于天津
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带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法-河北师范大学学报.pdf

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带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法-河北师范大学学报

／／第卷第期／／３７３河北师范大学学报自然科学版Ｖｏｌ．３７Ｎｏ．３　年月／／ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＨＥＢＥＩＮＯＲＭＡＬＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ　　　　　　２０１３５Ｍａ．２０１３ｙ带自由边界的美式看涨期权定价的有限差分法，１２３４，，王丽萍肖卓峰曹南斌　　（，；，；中国人民大学信息学院北京河北师范大学数学与信息科学学院河北石家庄１．１００８７２２．０５００２４　　，；，）河北师范大学附属民族师范学院河北石家庄石家庄经济学院数理学院河北石家庄３．０５００９１４．０５００３１　　：；摘要首先采用前修复法把带自由边界的美式看涨期权模型转化为带固定边界的美式看涨期权模型然后、，，利用显式隐式等有限差分格式对其离散得到相应的线性与非线性方程组通过牛顿迭代法等方法求得相应的线，；，，性与非线性方程组的解从而求得原问题的期权价格最后给出数值算例通过对此算例做的一系列数值试验验，证了算法的有效性并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果．：；；关键词带自由边界的美式看涨期权前修复法有限差分法中图分类号：；文献标志码：文章编号：（）Ｏ２４２Ｆ８３０．９Ａ１０００５８５４２０１３０３０２３９０６