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第4.5节 特征函数 一、定义 二 性质 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的再生性 五、多元特征函数 一、定义 1. 问题的引出 随机变量的数字特征只反映了概率分布的某些 侧面，一般情况下，无法仅由数字特征确定分布函 数，因此需要引进随机变量的另一个指标，该指标 是可以反映随机变量的本质特征，可以唯一确定随 机变量的分布函数，该指标就是特征函数. 2. 定义 定义 4.5.1 如果x与h都是概率空间(W,F,P)上的 实值随机变量，则称z=x+ih 的复随机变量. 复随机变量z=x+ih的数学期望为E(z)=E(x)+iE(h) 复随机变量z z L z 相互独立，则 1 , 2 , , n E (z z Lz n ) E (z )E (z )LE (z n ) 1 2 1 2 复随机变量函数的数学期望，设h=g (x), E (eith ) E (eitg (x ) ) eitg ( x ) dF ( x ) x 由此可以引出： 定义4.5.2 若随机变量x 的分布函数为F ( x), 则称 x f (t ) E (eitx ) eitx dF (x ) x x 为x的特征函数(characteristic function) 由于| eitx || cos tx i sin tx | 1,因而此积分是绝 对收敛的，因而对一切 都有意义. t 3. 离散情形与连续情形下的特征函数 设随机变量x 的分布列为P {x xk } p k ,k 1, itx 2,L, n, 则其特征函数为 f (t ) p e k . k k 1 设连续型随机变量的密度函数为p (x),则其特征函 数为 f (t ) eitx p (x )dx 同时我们注意到，连续型随机变量的特征函数f (t) 是密度函数p (x) 的傅立叶变换. 4. 常见分布的特征函数 【退化分布】 itxk itc f (t ) p e e j k 1 【二项分布】 n n