银行合规课件.pdf

商业银行合规风险管理 李泽广 副教授、硕士生导师 南开大学经济学院金融 加拿大McMaster大学商学院 博士后 2013.11 北京 11 主讲人  李泽广，男，山东聊城人  现任南开大学金融系副教授、硕士生导师  中国证券业协会命题专家  师从戴相龙教授获金融学博士学位  加拿大McMaster大学DeGroote商学院博士后  2010年入选美国东北亚经济论坛青年领军人物培训计划  2006-2007年留学于日本早稻田大学政治经济学术院  在 《经济研究》、 《管理世界》和Chinese Economy等权威杂志发表文章30余篇； 独立主持国家级课题数项  曾获第二届中国国际金融青年论坛一等奖、南开大学优秀博士论文等荣誉称号  联系方式 nkroad@163.com 22 高层论风险与合规 “合法不代表合规” _______王岐山，2011年11月 银行业金融机构要始终坚守合规经营底线 _______刘明康，2009年9月 银行必须把防风险作为生命线 _______尚福林，2012年6月 3 商业银行合规风险管理 一、全面风险管理中的合规风险 二、合规风险与操作风险 三、合规风险管理机制与组织基础 四、合规风险管控的企业文化基础 五、合规风险管理的案例 44 如何看待风险？ 5 提高风险认知度  金融机构的本质属性 – 金融机构：以创造金融工具、交易金融风险作为其 基本的商业模式，从而促进金融市场通过交易金融 商业模式 产品的方式达到配置社会资金的功能  所以，风险管理是金融机构的 “看家本领”， 同时也是金融市场能够健康发展的基础 6 经营资本的背后是经营风险  在金融机构中风险无处不在 • 金融机构把两种“原材料”-资金和风险-转化为银行产品 • 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 +资金回报 零风险 Title in 利润 -资金成本 Title in here 会计利润 Title in here here 经济利润 -营运成本 +风险溢价-风险成本 -资本成本 现代银行业表象上在经营货 ，实质上是在经营风险 7 传统上常用的风险管理策略  规避风险策略 - 消除产生风险的因素  分散风险策略 - 利用资产之间的相关性，通过构造资产组合，从而在保 持一定的收益水平下，尽可能地降低风险的方法  转移风险策略 - 利用某种交易方式或业务手段将风险全部或部分转移给 其他经济主体来承担的行