银行风险预警咨询项目访谈资产负债部纪要.doc

ⅩⅩ银行项目 —— 参考文档 —— 　 文档信息 创建日期 作者 团队 版本历史 版本编号 版本日期 描述 修订人 V1.0 13/08/2014 新建 常春艳、刘田林、李俞林 目录 1 会议概要 4 2 会议纪要 5 2.1 会议主题 5 2.2 资产负债管理现状 5 2.2.1 资产负债管理部的架构和职能 5 2.2.2 流动性风险管理 5 2.2.3 资本管理 6 2.2.4 利率定价管理 6 2.3 信息采购和使用情况 7 2.3.1 外部信息采购 7 2.3.2 数据源分析 7 2.3.3 采购数据的后评价 8 2.3.4 存在的问题 8 2.4 对预警系统建设的期望和建议 8 2.5 联系人 9 3 会议遗留问题和事项 10 4 待提供文档清单 11 5 会签页 12  会议概要 会议主题 会议时间 2014年月日 ~15：0 会议地点 富华大厦C401会议室 记录人 访谈对象 资产负债管理部王磊、王叶婷、张贺信、尹兴中 与会人员 信贷管理部：邱蓉、李俞林 德勤： 郭凯元、刘田林、高傲； 安硕： 汤惠芬、常春艳、何根喜、郭肖红、罗瑞丽、朱江、郭建亭 议题 2、ⅩⅩ银行外部信息采购和使用情况现状交流 3、对预警咨询项目建设的期望和建议 会议 会议主题 本次会议主要了解资产负债部在流动性风险、银行账户利率风险、定价管理和资本管理的现状，外部信息采购情况，以及对风险预警体系建设项目的期望和建议。 资产负债管理现状 资产负债管理部的架构和职能 资产负债管理部根据其四个主要职能，分为四个二级部门： 综合：资本管理、资产结构流动性管理 利率定价：FTP和存贷款定价管理，全行制定统一定价区间，利率市场化应对小组 中间业务管理：中后台管理职能 研究规划部：主要负责全行战略规划中长期，战略后评估管理。 宏观层面数据包括：货币、财政、国别等； 行业层面数据包括：国民经济重点行业包括子行业； 区域层面数据包括：省、直辖市、一二三四线城市； 同业层面数据包括：同业公开披露的年报信息；通过人民银行交换的同业信贷信息、货币信息； 金融市场数据包括：债券市场的曲线数据、汇率波动、商品价值、债项违约率、利差曲线、债券评级、股票、基金等 目前宏观数据、行业数据、区域数据、公开市场同业数据通过路透、彭博等信息终端形式来获得。 国内同业在区域数据、行业数据、上市银行数据购买主要通过Wind、同花顺、大智慧、中经网、交易所购买。 数据源分析 彭博、路透采购了终端和数据，数据量比较全面，可替代性较低，成本高。 国内渠道包括万德、同花顺、大智慧等除了托管用一些数据，购买客户端访问权限，对数据进行浏览、查询。基本都是对公开数据的使用。 采购数据的后评价 ⅩⅩ目前会对项目数据进行后评价，采购报告中包括投入产出比的分析，如对路透、彭博数据使用的必要性、合理性进行评估，对可替代性的高成本数据报告进行退出操作；但目前尚没有对全行所有数据进行的后评价。 存在的问题 目前流动性信息管理系统的数据不精准，需要人工进行判断和调试。 目前久期类债券的前台原系统和后期再估值盯市系统割裂，主要是因为前台交易员不负责后台系统持有久期市场债券价格变化的更新，事后由结算运营部从外部系统查询再估值盯市。 目前经济利润测算系统、风险资本管理系统通过参数配置可以测算全业务周期经济利润情况以及股东分红情况。由于系统没有自动接入客户评级和债项评级，系统输出数据的准确性、及时性比较欠缺。 风险参数欠缺： 会计管理系统没有自动接入经济利润测算系统和风险资本管理系统，导致系统内信用风险参数（会计成本、运营成本等）严重不足； 目前针对小微企业、零售客户建立了基于RAROC的定价框架，但是关键性定价参数没有接入经济利润测算系统、风险资本管理系统； 对预警系统建设的期望和建议 希望在管理会计系统数据的基础上，进行信贷组合回报率的分析，如参照建行的对公系统，通过敏感性分析和组合分析，将资本投入的某种变化直接反映为对最低回报率变化的模拟，为资本配置决策提供指导。 集中度限额的设定很重要，希望可以在将集中度风险应用到授信审批工作中。 希望将对战略风险的评估纳入预警系统，包括对客户的结构、区域分布和利润贡献度，以及外部环境及其变化（压力情景）等的考量，并结合业务规划，通过进行组合分析和集中度设限，进行风险监控和预警。 对于系统建设，希望对缺口监测能够按日进行；内部限额执行情况能形成周/月报。 由于目前采购的外部数据以项目的形式分散在各个业务部门，缺乏数据的总体统筹和规划，数据交叉、重复采购情况严重。行内系统开发的主要矛盾都来源于外部数据分散管理。资产负债部希望可