银行风险预警咨询项目访谈总行风险管理部纪要.doc

ⅩⅩ银行项目 —— 参考文档 —— 文档信息 创建日期 作者 团队 版本历史 版本编号 版本日期 描述 修订人 V1.0 07/08/2014 新建 常春艳、刘田林、李俞林 目录 1 会议概要 4 2 会议纪要 5 2.1 会议主题 5 2.2 风险管理现状 5 2.2.1 新资本协议实施情况 5 2.2.2 信用风险计量模型 5 2.2.3 信用风险计量指标与预警指标 5 2.2.4 信用风险计量与压力测试 6 2.2.5 限额设置 6 2.2.6 风险偏好的制定 6 2.2.7 经济资本 6 2.3 风险预警模型建立情况 7 2.3.1 基础考量 7 2.3.2 内外部数据源 7 2.4 对预警系统建设的期望和建议 7 3 会议遗留问题和事项 9 4 待提供文档清单 10 5 会签页 11  会议概要 会议主题 会议时间 2014年月日 ~11：0 会议地点 富华大厦A415会议室 记录人 访谈对象 风险管理部潘俊武、张晓蕾 与会人员 安硕： 祝老师、汤惠芬、常春艳、周夏菡、郭肖红、李娟娟、朱江、阮阳 议题 2、对预警咨询项目建设的期望和建议 会议 会议主题 本次会议主要了解风险管理部的风险管理现状以及对风险预警体系建设的期望和建议。 风险管理现状 新资本协议实施情况 ⅩⅩ银行在新资本协议落地方面做了一些工作，主要是信用风险计量方面，其中，已经开发了十几个客户评级，零售小微企业、信用卡。报表提供更多信息计量和压力测试两个不同的领域，虽然压力测试会用到计量的方法，但是。压力测试是一个过程管理， 风险偏好的制定 风险管理部目前负责行内的风险偏好制定，并已建立一定的制定和管理流程，但尚未纳入信贷政策中。本年度详细的风险偏好指标已上报管理层，但尚未得到批复。 经济资本 目前信用风险内评初级法已建立，同时开展了经济资本计量工作，但尚未应用到行内的管理工作中。 风险预警模型建立情况 基础考量 模型是对业务的归纳总结。一方面解决相对成熟的有模式可依循的工作，二是用数学方法发现规律。通过模型，反映专家经验，反映规律，高效率低成本处理问题。 在考虑建立模型之前，应首先将基础数据分析作为首要任务，尤其对于客户的财务指标、关联关系等。同时，考虑到模型的准确性问题，确定预警规则和标准最为重要，并设置多层级信号，辅以人工控制共同进行风险判断。 内外部数据源 内部数据使用： 行内对公组合管理分析的数据主要来自CRM、天信、评级系统，已经对07年至12年的数据进行了整合，有一个建模用的样本库，是准生产环境，存在数据获取机制不畅通的问题，正与技术部讨论，构建对公风险数据集市。近期正在进行对公风险数据集市项目的立项工作，也启动了招标进程，由风险管理部牵头，以业务应用为驱动，初步是希望在现有RWA项目的基础上进行扩展，计划于2015年9月投产上线。 零售已经构建了风险数据集市，但新零售系统上线后，存量数据与新零售系统的数据结构存在差异，面临数据整合的问题。 外部数据推荐： ? 统计局：国家统计年鉴、数据库、规模以上企业财务信息； ? 中金网； ? 财政部； ? 税务局； ? 人行征信信息等； ? 不包括外部评级机构数据。 对预警系统建设的期望和建议 模型是对业务的归纳总结，一方面解决相对成熟的有模式可依循的工作，另一方面是用数学方法发现规律；既反映专家经验和历史规律，也能高效率解决问题。 治理好内部数据，抓取有用的外部数据，内外部数据结合起来使用；如从最基本的客户层面信息分析和整理开始，在此基础上再逐步扩展为行业、产品、区域等维度。 预警应先以对公为主，主要关注以下三点： 建好机制：为前、中、后台管理提供分层次的、差异化的管理支持，并制定适当的预警规则，对预警结果进行分层管理，提示性校验和刚性校验分开； 在一定基础上进行探索，分析是否具备建模的基础，深度挖掘人行征信信息，建议分产品、分行业、分客户进行客户预警管理； 在信息展现上，还根据用户层级及管理要求提供统一风险视图，在视图展现上，要照顾“全面”并突出“重点”，做好分级分层的信息展示。 信用卡中心的风险预警工作较有成效，建议开展一次与信用卡中心的沟通交流。 确定张晓蕾作为项目组后期同风险管理部的借口人，负责详细业务问题的解答和需求资料的提供工作。 会议遗留问题和事项 序号 遗留问题和事项 责任者 执行要求 时间 1 形成需求清单，提交风险管理部获取相关资料 德勤、安硕项目组； 风险管理部张晓蕾 2 3 4 5 6 待提供文档清单 序号 待提供文档 责任者 时间 1. 巴塞尔新资本协议的规划