论文题目：基于信息不对称视角的银行业信用风险监管问题研究.ppt

目录 第一章 引 言 第二章 银行监管与信息不对称的关系 第三章 我国银行业信用风险监管的历史沿革及现状 第四章 博弈论视角下的银行信用分析 第五章 对我国银行业信用监管问题的建议 参考文献 致 谢 攻读硕士学位期间科研成果 摘要 摘 要 从银行诞生之日起，信用风险便伴随其左右。信用风险不仅导致银行资产质量下降，更是流动性危机的主要推动因素之一，乃至引发区域性甚至全球性的金融危机。 我国银行业信用风险监管中存在着起步晚、基础弱、发展滞后的问题，在今后很长一段时间内，信用风险仍是构成我国金融风险的主要因素。信用风险的形成根植于信用活动的不确定性，信息不对称的普遍存在，导致交易双方之间出现逆向选择和道德风险，是引起银行信用风险的主要因素。基于此，本文从信息不对称的角度出发，对我国商业银行信用风险监管的历史沿革、发展现状和薄弱环节进行了阐述，并提出了相关的建议和对策。 本文框架结构及主要创新之处 本文第一部分对基于信息不对称角度对商业银行信用风险监管的理论研究进行了整理及概述； 第二部分从信用活动的不确定性及信用风险的形成机理出发，分析了信息不对称导致的市场失灵以及对银行监管的影响； 第三部分对我国商业银行信用风险监管的历史沿革及现状进行了概括； 第四部分通过建立博弈模型，对信息不对称与商业银行信用风险监管的关系进一步进行了理论探讨； 第五部分针对目前我国商业银行信用风险监管中存在的薄弱环节提出了尝试性的解决办法。 本文主要从信息不对称的角度出发，分析了信用风险发生的原理以及信用活动的不确定性，通过建立博弈模型从制度建设等方面提出了降低信用风险的建议和对策。 第一章 引 言 1.1 研究背景及选题意义 美国次贷危机全面爆发以来，对国际金融秩序乃至全球经济都造成了极大的冲击和破坏，其危害至今尚在蔓延。此次危机更以一种特殊的方式显示出当前国际金融体系中存在的各种问题。在流动性过剩的大背景下，商业银行一再降低贷款条件和贷款利率，放大了银行的信用风险和市场风险，最终对银行的经营产生不良影响。这次危机也使我们重新认识到信用风险的巨大破坏力，给各国银行监管体系的改革提出了新的警示。 信息不对称是引起交易过程中失信行为的主要因素。信用是奠定市场经济的基石，是市场经济有效运行的前提和基础。当前我国经济发展正逐步向信用经济过渡，信用交易的规模日益扩大，迅速膨胀的信用交易规模与巨大的信用风险相依而生。信用风险是导致银行资产质量下降的主要根源，也是导致区域性甚至全球性金融危机的主要因素之一。 1.2 国内外相关研究综述 国外学者对银行监管中信息不对称问题的研究始于20世纪70年代。信息不对称理论是由3位美国经济学家：乔治·阿克洛夫（George Arthur Akerlof）、迈克尔·斯彭斯（Michael Spence）和约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）提出的。信息不对称将会造成逆向选择和道德风险两个问题。 管制理论中的社会利益论认为由于自然垄断、外部性效应、信息不对称的存在，导致市场失灵，难以实现社会利益最大化。 明斯基（Minsky, 1963）提出的银行脆弱性理论认为由于银行业务的“借短还长”和高负债特征难以避免先天的内生脆弱性，阐述了周期上升阶段过度负债和周期下降阶段金融危机发生的机制。 约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）和米什金(S.Mishkin,1991)运用信息经济学从外部效应和信息不对称的微观角度解释了单个银行在经营过程中的脆弱性。银行经营中存在的信息不对称及其所带来的逆向选择、道德风险、偷懒与机会主义，放大了银行的外部负效应，使单个银行的信贷安全边界日益下降。 麦金农（Mckinnon,1973）、肖（Shaw ,1973）和戈德史密斯（Goldsmith，1969）从金融监管失灵方面论述了金融自由化和金融深化理论。 约瑟夫·斯蒂格利茨和魏斯（Joseph E. Stiglitz，Weiss，1981）的研究表明，每两个市场主体之间都可能存在信息不对称，各个市场主体之间的信息不对称是内生的，无法从根本上消除，金融市场失灵不可避免。 约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz，1997）和青木昌彦（90年代中期）在信息经济学分析框架下提出了“金融约束”理论，他们认为：金融市场中的信息不对称会使金融机构随时因信息问题而陷入困境。 其他的银行监管理论包括基于政治经济学的银行管制论（Roe，1990）、特殊利益论和多元利益论（佩茨曼，Peltzman, 1976；Stockman，1991）以及基于组织结构角度对银行监管的研究。 国内学