利率市场化影响及对策.pptVIP

* * * * SHA-SH0812IVY OU(GB) * * * * * * * * * * * * * * ORIGINAL ABSTRACT The Reserve Bank of India (RBI) has taken a number of steps to bring down interest rates on credit card outstanding and boost demand. However, the banks have done just the reverse - many of them have increased the rates in the last six months or so due to rising defaults. Also, since the credit card customers have been adding substantially to the non-performing assets of banks, they have decided to go slow on rate reduction and also new customer acquisition. However, managing these portfolios and hence the customers is not that tough! It just requires a new approach to pricing and systems to support it.?? The case study discusses a three pronged approach and supplements it with press excerpts to conclude that : The Indian banks have started to do some of the pricing rationalization/ risk based pricing but there is a further scope (as compared to their global counterparts) to it and for improving the associated strategies/ policies. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第2阶段：完全基于风险的业务决策是一种日常工作方式 2000-2004 第1阶段：奠定基础，确保组织准备就绪 第2阶段：完全基于风险的业务决策是一种日常工作方式 时间 通过采用新的系统和技术实现基于风险的定价 为公司银行业务（包括海外机构）实施新的核心银行系统，它能提供风险暴露的综合视图 为公司银行业务实施基于工作量的成本计算（ABC） 投资EAI和SOA技术架构 采用KMV模型计算组合的相关性 将基于风险的定价应用于业务决策和资本管理 每天计算信贷VAR和市场VAR 按交易计算边际风险贡献（MRC），按组合、产品、客户和业务单元计算绝对风险贡献（ARC） 每年概略的经济资本预算 基于前瞻性的视角建立损失准备金 关键工作 2005-2010 资料来源：Steve Chou 1.建立风险定价模式 * 中国信托汲取的主要经验 从中国信托获得的经验 度身定制的精细定价模型必须就位，支持计算经济资本并能按下面因素区分：风险评级、行业、区域、集中规模和名称、抵押品和贷款结构以及期限 客户经理必须达到一定的水平，银行才能强制实施基于风险的定价纪律 在定价公式中，最常被忽视的问题是交易的管理费用分摊。由于成本核算系统不够精确和缺乏业务流程分析能力，大多数银行不能够正确分摊管理费用。中国信托在运用ABC方法进行成本分摊，以及在分析流程成本动因和工作流领域的丰富经验，大大帮助了正确地计算管理费用 开发风险基础结构和发展内部能力是关键所在 放弃无法达到最低预期资本回报率的交易并非易事。组织必须做好这一准备，能从贷款以外的业务获得最低预期资本回报会有所帮助 多数情况下，对不同风险评级级别的价格范围宽度作出决策与其说是一门科学，不如说是一门艺术。需要考虑不同产品、行业和客户群中的市场竞争情况 略胜竞争对手一筹已经足够。不要尝试过早赶到市场之前 在决策方面应用基于风险的定价与其说是一门科学，不如说是一门艺术 组织必须做好长途跋涉的准备工作 利率管制放松是银行踏上这一征途的触发点，因为银行需要学会通过成本合理化和实现中间业务多样化来在薄利环境中生存，大大推动了银行接受新的基于风险的决策文化 业绩衡量