基于DEA方法的上市商业银行效率比较.pdfVIP

□财会月刊 全 国优秀经济期刊 · 基 于 DEA 方法的 上市 商业银行 效率 比较分析 耿宏艳 朱文莉（博士 ） （陕西科技大学管理学 院 西安 710021 ） 【摘要 】本文选用我 国 3 家上市国有商业银行和 11 家股份制商业银行在 2006 ~ 2009 年 的数据为样本，运用数据包络 分析法测算 出各家商业银行的总技术效率、纯技术效率和规模效率。研究结果表 明，14 家商业银行 的效率总体上呈现先下 降后上升的趋势，2008 年为低谷，而多家商业银行却在 2009 年迅速提升其银行效率。面对国际扩张和全球化带来的机会和 挑战，我 国商业银行需要进一步提升 自己的核心竞争力。 【关键词 】商业银行 数据包络分析 技术效率 规模效率 一、文献回顾 技术效率 、成本效率和 收益效率 的合理输入和输 出指标。 1. 国外关于银行效率 的研究。银行效率研究在 国外 已经 Staikouras （2008）运用随机前沿法并引入有关银行和国家相关 开展多年，就研究方法而言，主要采用实证分析方法 ，其中在 特征 的变量，对欧洲东南部六个 国家 1998 ~ 2003 年 的成本效 银行效率测量 中得到充分应用的是 以数据包络分析 （DEA）法 率进行 了实证研究，研究结果表 明：银行普遍处于低效率状 为主的非参数估计法。 态，但是外资银行和有外资银行参股的本土银行效率相对较 实证分析方法一般分为两个步骤 ：第一步是利用前沿分 高，说明外资的引入有利于整体效率水平 的提高。 析方法确定效率的定义及测度技术，通过对样本机构投入产 2. 我 国关于银行效率 的研究。我 国商业银行效率研究大 出结果进行 比较分析，测算每家银行相对于“最佳”机构 的距 体上可分为三个阶段： 离 （效率值）及在全部样本中的排序 ；第二步是根据研究 目的， 第一阶段的研究集 中在银行的内部效率和各银行的总效 探讨影响银行效率的相关因素，既包括市场和监管特点等影 率两个方面 ，代表文献有杨宝 臣等 （1999）研究商业银行 内部 响银行效率 的外生 因素，又包括银行结构 、资产组合、内部管 不 同分支机构 的效率、于 良春和鞠源 （1999）比较不 同商业银 理差异等 内生因素，特别是通过对 内部因素的分析来解释所 行间的效率。 观察到的银行间效率的差异。 第二阶段，大多数学者运用财务指标法和前沿分析法测 Alhadff 是最早研究银行规模与效率关系的学者之一，通 度并分析商业银行的效率差异。代表文献有：魏熠和王丽 （2000） 过分析美 国加利福尼亚州 210 家银行 1938 ~ 1950 年 间的银 运用 DEA 方法对我 国银行 1997 年的技术效率、纯技术效率、 行效率 问题，得出银行业存在递增的产出规模和递减的成本 规模效率和规模报酬进行 了实证研究，认为提高员工素质、限 规模效率。Berger 和 Mester （1997）研究 了银行资产规模 、组织 制 固定资产购置和杜绝可贷资金的盲 目增长应当成为提高国 形式、市场集 中度等因素对银行效率的影响，认为资产规模对 有商业银行效率的主要办法；陈刚（2002）运用 DEA 模型的麦 银行效率的影响并不明显，也没有 明确的证据表 明组织形式 氏全要素生产率 （Malmquist）指数探讨商业银行 1994 ~ 1999 对银行效率有直接 的影响，市场集 中度对银行的效率影响是 年 间生产有效性的动态变化 ；钱纂 （2003）运用 随机前沿方法 有限的。Frei、Harker 和 Zenios （2000）认为，人力资源、技术、过 计算 8 家商业银行 1995 ~ 2000 年的 X-效率；张宗益等 （2003） 程管理模式及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响是