2011年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释全.doc

2010年版《风险管理考试辅导习题集》答案解释 2010 年版《风险管理考试辅导习题集》已由中信出版社出版发行，由于时间关系书中 只附有答案，未及对每道题的解题思路及依据进行详细说明。为使考生在完成练习题的同时， 能够对知识点的掌握更加扎实，我们编写了“《风险管理考试辅导习题集》答案解释”，供 大家做习题时对照参考。请尚未在诚迅金融培训网站注册“获赠习题集 答案解释注册申请表”的考生尽快注册，以便及时收到各科答案解释，并请大家互相转告。 为便于考生参考复习，我们编写了“《风险管理》公式与模型汇总”，附在“2010 年 版《风险管理考试辅导习题集》答案解释”第 2~19 页。 关于试题范围及深度，从以往考试的出题特点来看，可能有些与实务有关的试题，在教 材及习题集中没有直接写出，但这类试题比例不是很大。有条件的考生可结合实际工作进行 思考，或就难点重点虚心请教相关部门的同事。 对于基础稍弱的考生： y 第一遍通读中国银行业从业人员资格认证办公室编写的银行业从业人员资格认证考试 辅导教材《风险管理》（2010 年版，以下简称“教材”）时，要首先阅读一下教材的 编写说明、目录和第 321 页的考试大纲，了解整本教材的结构。阅读教材正文时要注 意抓住重点，并把握知识点之间的结构关系。可以结合习题集每章前的知识要点提示 （也称“大括号”），对大括号里每一个知识要点对照教材进行学习，遇到较难的概 念或者定量较多的部分，可暂时“知难而跳”，跳过障碍继续学习，并在障碍处留下 记号。阅读教材过程中，对重点的概念、公式及模型建议用画圈及划线等方式标出。 每章阅读后，回顾一遍大括号的框架和内容。这一遍要“把书读薄”。 y 第二遍读书时，可以结合习题来学习。看一章书，做一章习题。做完题后，无论对错， 结合答案解释重新理解相关的知识点。第一遍看书时遇到的障碍在这次看书做题时要 结合相应习题进行理解。对于做题时不确定的习题和做错的习题做个记号。做完每章 习题后，可以有重点地再看一遍该章教材，重点细读前期做记号的部分和做题时出错 的知识点。 y 习题集后配有两套模拟试题，需在两小时内安静地测试一下，一是模拟考试情景，二 是对知识点进行综合理解练习。 完成以上三部曲后，要针对有关知识要点及自己不熟悉或容易做错的内容反复阅读教 材，强化巩固。 对于基础较好的考生： y 要争取得高分，在全面复习的基础上融会贯通。在阅读教材时，注意从大框架上理解 整本教材的结构。对重点和难点部分做相应的标记。 y 看完一遍书后开始做每章的习题，对于做错的习题，要仔细阅读教材和答案解释，弄 清错误的原因。速度较快的考生，可以每道题至少做三遍，加深对知识点的理解和记 忆。然后结合两套模拟试题，对全书的内容综合复习。 诚迅金融培训公司 2010 年 4 月 《风险管理》公式与模型汇总 第一章 风险管理基础 1. 《巴塞尔新资本协议》中规定的风险加权资产计算方法 （第 19~20 页） 风险类别 方法 信用风险 标准法 内部评级初级法 内部评级高级法 市场风险 标准法 内部模型法 操作风险 基本指标法 标准法 高级计量法 2. 经风险调整的资本收益率 （第 21 页） RAROC ? ( NI ? EL) UL  （1）  其中，NI 为税后净利润，EL 为预期损失，UL 为非预期损失或经济资本。 3. 收益的计量 （第 23~24 页） （1） 绝对收益 绝对收益 ? P ? P0 其中，P为期末的资产价值总额，P0为期初投入的资金总额。 （2） 百分比收益率 百分比收益率 (R) ? P1 ? D ? P0 P0  （2） （3）  其中，P0为期初的投资额，P1为期末的资产价值，D为持有期间的现金收益。 4. 常用的概率统计知识 （第 25~27 页） （1） 预期收益率 假定收益率 R 服从某种概率分布，资产的未来收益率有 n 种可能的取值 r1 ，r2 ，…，rn ， 每种收益率对应出现的概率为 pi ，则该资产的预期收益率 E ( R) 为： E(R) ? p1r1 ? p2 r2 ? … ? pn rn （4）  其中， E ( R) 代表收益率 R 取值平均集中的位置。 （2） 方差和标准差 假设资产的未来收益率有 n 种可能的取值 r1 ，r2 ，…，rn ，每种收益率对应出现的概率 2 为 pi ，收益率 r 的第 i 个取值的偏离程度用[ri ? E ( R)] 来计量，则资产的方差 Var(R)为：  Var ( R) ? p [r ? E ( R)]2 ? p [r ? E ( R)]2 ? … ? p [r ? E ( R)]2 （5）  方差的平方根称为标准差，用 σ 表示。 我们可以通过下面